Sistema de negociação de indicador de volume

Volume incomum para ações NASDAQ.
Vendo o volume incomum de hoje em um estoque é como ver as pessoas em pé na fila durante a noite para comprar o gadget mais recente e maior ou item must-have. Volume incomum diz-lhe algo importante está acontecendo com um estoque e você deve prestar atenção.
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Sistema de negociação de indicadores de volume
Em 4 de agosto de 2014, publiquei o seguinte artigo que refina os sinais de sobrevenda do 20DMF.
Essa melhoria começou a ser aplicada imediatamente.
Arquivos de comentários diários estão disponíveis para todos os usuários de registros. A inscrição é gratuita.
A) uma seção geral de mercado B) uma análise comparativa de setores / sub-setores C) de estoques individuais dentro dos ciclos setoriais setoriais: seguir o dinheiro.
Um reembolso total será processado se a assinatura for cancelada dentro de 30 dias. Para cancelar, basta enviar um email para: info (at) effectivevolume (dot) com.
Uma segunda fraqueza é que o método de Volume Efetivo não leva em consideração atividades paralelas de negociação, como ETFs e opções. É de fato possível que um grande fundo tome uma posição comprada em opções, enquanto faz um curto-circuito das ações, tentando lucrar com a diferença na volatilidade. Isso apareceria como uma pressão descendente no padrão Volume Eficaz, enquanto na realidade o movimento deveria ter sido neutro. A solução é analisar prazos mais longos (40 dias de padrões de acumulação no Volume Efetivo) ou comparar movimentos em outros estoques no mesmo setor.
O software Volume efetivo que está disponível na seção "Software" se enquadra no registro de marca comercial do produto.
As atualizações diárias dos gráficos e dados do Volume Efetivo, bem como as informações encontradas na seção "Relatórios", oferecem aos negociadores um acesso oportuno aos dados calculados usando o método de Volume Efetivo e o software que se enquadra no registro da Marca de Serviço.
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Análise de Volume.
A Análise de Volume é o mais básico, mas um dos indicadores técnicos mais antigos e importantes. A análise de volume é um ótimo método para avaliar a saúde da tendência. Normalmente, o Volume precede o Preço, portanto, qualquer mudança repentina no volume levará à ação do preço.
Dicas rápidas: Se o estoque subir com volumes acima da média, é um sinal saudável para o estoque. Se o estoque desce com altos volumes, isso significa fraqueza no script, já que mãos fortes estão saindo do estoque.
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O indicador de força da barra interna.
A força da barra interna ou (IBS) é um indicador oscilante que mede a posição relativa do preço de fechamento com relação à faixa baixa a alta para o mesmo período. O cálculo da Intensidade da Barra Interna é o seguinte… IBS = (Close - Low) / (High - Low) * 100; Por exemplo, em 13/01/2016, a QQQ etf tinha um preço alto de US $ 106,23, um preço baixo de US $ 101,74 e um preço próximo de US $ 101,90. O valor do IBS seria calculado como… (101.90 - 101.74) / (106.23 - 101.74) * 100 = 3 & # 46; 56 Leituras baixas do IBS mostram que um mercado fechou perto dos baixos do dia, leituras altas do IBS mostram que um mercado fechou perto das máximas do dia. A imagem a seguir mostra o indicador IBS plotado abaixo da série de preços.
Testando o Indicador de Força da Barra Interna O período de teste é entre 01/01/2005 e hoje. Rendimento inicial hipotético de $ 100.000, com 100% do capital disponível investido por posição. As comissões são de US $ 0,01 por ação e há um custo mínimo por transação de US $ 1,00. Os testes são realizados usando o Amibroker e os dados são fornecidos pelo Norgate Premium. Estas são as regras da estratégia:
Se IBS & lt; 10 Compre o fechamento Sair no fechamento se o preço> dia anterior alta.
Resultados QQQ.
Nº de negócios = 199% dos vencedores = 72,36% P / L médio por negociação = 0,62% Tempo médio de espera = 4 dias Retorno anualizado = 11,32% Retirada máxima = -16,14% CAR / MDD = 0,70 Exposição = 28,47% A repartição mensal dos retornos é a seguinte…
Uma característica comum entre muitos desses tipos de sistemas de reversão à média é que eles parecem ter melhor desempenho em mercados voláteis. Para ilustrar o ponto, adicionei um filtro à estratégia acima, que só nos permite comprar o QQQ se o VIX tiver fechado acima do valor da MA anterior de 10 dias. A adição do filtro VIX melhorou a porcentagem da taxa de vitórias, o lucro médio% por comércio e o retorno anual% da estratégia. Aqui estão os resultados… * Nº de negociações = 158 *% dos vencedores = 75,32% * Médio P / L% por negociação = 0,85% * Tempo médio de espera = 4 dias * Retorno anualizado = 12,46% * Retirada máxima = - 14,83% * CAR / MDD = 0,84 * Exposição = 22,3% A curva de capital próprio e a decomposição mensal dos retornos são os seguintes…
Combinando a estratégia de fortalecimento da barra interna com uma estratégia de acompanhamento de tendências Por fim, queria ver se a combinação de uma estratégia de acompanhamento de tendências com a Estratégia de Barras Internas poderia melhorar os retornos ajustados ao risco de uma estratégia independente. A tendência seguindo a estratégia é a seguinte…
Compre o SPY quando o Close> Bollinger Band superior (C, 200,1);
Vender o SPY quando o Close & lt; Banda de Bollinger inferior (C, 200,1); Desde 2005, essa estratégia possui as seguintes métricas de desempenho:
Nº de negociações = 5.
Para o teste final, o QQQ é negociado usando a estratégia de Barra Interna de Força (IBS) e o SPY é negociado usando a estratégia de seguir a tendência (TF). O primeiro teste alocará 70% do capital disponível para a estratégia SPY e 30% do patrimônio disponível para a estratégia QQQ. Testes adicionais usarão diferentes alocações de capital. Como o SPY às vezes pode ser mantido por um longo período, é necessário reequilibrar periodicamente o tamanho das posições SPY abertas. Para os testes a seguir, a frequência de rebalanceamento será mensal e o limite de rebalanceamento será de 2%.
70% TF / 30% IBS. Resultados.
Nº de negociações = 163% dos vencedores = 75,46% P / L médio por negociação = 1,39% Tempo médio de espera = 18 dias Retorno anualizado = 9,01% Retirada máxima = -11,45% CAR / MDD = 0,86 Exposição = 60,23%
60% TF / 40% IBS. Resultados.
Retorno anualizado = 9,53% Retirada máxima = -11,09% CAR / MDD = 0,86 Exposição = 54,76%
50% TF / 50% IBS. Resultados.
Retorno anualizado = 10,04% Retirada máxima = -10,98% CAR / MDD = 0,91 Exposição = 49,35%
40% TF / 60% IBS. Resultados.
Retorno anualizado = 10,55% Retirada máxima = -10,93% CAR / MDD = 0,97 Exposição = 43,95%
30% TF / 70% IBS. Resultados.
Retorno anualizado = 11,05% Retirada máxima = -10,87% CAR / MDD = 1,02 Exposição = 38,51% Os resultados acima ilustram que combinar uma estratégia de acompanhamento de tendências e uma estratégia de reversão à média em seu portfólio tem sido um método útil para melhorar retornos ajustados ao risco. Para o contexto, a estratégia IBS, quando negociada sozinha, produziu um drawdown máximo de 14,83% e um CAR / MDD de 0,86. A estratégia de acompanhamento de tendências produziu um drawdown máximo de 14,17% e um CAR / MDD de 0,52.
O portfólio de estratégia combinada com uma alocação de 30% TF e 70% de IBS produziu um drawdown máximo de 10,87% e um CAR / MDD de 1,02. Isso é superior a qualquer uma das estratégias, se negociado sozinho. A curva de capital e a decomposição mensal dos retornos da carteira de 30% TF / 70% IBS são as seguintes… * Atualização: Como alguns leitores apontaram corretamente, negociar no fechamento quando um indicador requer que o preço de fechamento seja calculado não é necessariamente direto. Com isto dito, eu incluí mais testes abaixo em que os comércios são executados no aberto do dia que segue o sinal. A estratégia IBS também não apresenta bom desempenho, mas o ponto principal do artigo (que combina reversão de média com acompanhamento de tendências pode ser benéfico) ainda é válido.
Resultados de QQQ (entre no aberto do dia que segue o sinal)
Nº de negócios = 197% dos vencedores = 70,05% Média de P / L% por negociação = 0,49% Tempo médio de espera = 4 dias Retorno anualizado = 8,69% Demora máxima = -15,99% CAR / MDD = 0,54 Exposição = 22,04%
QQQ resulta com o filtro VIX (entre no aberto do dia que segue o sinal)
Nº de negócios = 157% dos vencedores = 73,89% P / L médio por negociação = 0,64% Tempo médio de espera = 4 dias Retorno anualizado = 9,15% Retirada máxima = -16,10% CAR / MDD = 0,57 Exposição = 17,26%
SPY Trend-Following Results (Entrar no dia que segue o sinal)
Nº de negócios = 5% dos vencedores = 80% Média de P / L% por negociação = 18,87% Tempo médio de espera = 425 dias Retorno anualizado = 7,24% Retirada máxima = -14,15% CAR / MDD = 0,51 Exposição = 76,06%
Carteira Combinada (70% IBS / 30% TF) (Entrar no dia que segue o sinal)
Nº de negócios = 162% dos vencedores = 74,07% Média de P / L% por negociação = 1,19% Tempo médio de espera = 17 dias Retorno anualizado = 9,90% Demora máxima = -11,47% CAR / MDD = 0,86 Exposição = 35,47% A curva de capital e a decomposição mensal dos retornos da carteira de 70% IBS / 30% TF são as seguintes…
Sobre o autor: Llewelyn James.
Llewelyn é o autor best-seller de "O Guia Honesto de Negociação de Ações" e "O Guia Honesto para Padrões de Candlestick". Seu site, backtestwizard, fornece artigos de negociação e lições de programação para os usuários do Amibroker.
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Usando uma métrica de auto-similaridade com dados intradiários para definir os regimes de mercado.
Olhando para o índice de úlcera.
Usando este indicador faz $ 199 mil mais lucro.
Existem alguns sites gratuitos onde eu posso obter o Indicador de Força do Bar Interno gratuitamente. Eu uso os gráficos, mas eles não têm.
quaisquer ideias são bem vindas.
Obrigado por ler o artigo. Eu não sei o que é a política de Jeff em relação a mencionar certos fornecedores de software / sites, etc., mas eu conheço um pacote de gráficos EOD gratuito para o qual eu posso compartilhar o código do indicador.
Se Jeff me der o sinal verde, eu postarei aqui.
Por favor, compartilhe. Obrigado!
Existe um site chamado ProRealTime que fornece software que é livre para usar com dados EOD.
Depois de abrir os seus gráficos, você pode clicar no indicador de candidatura do & # 8220; & # 8221; botão encontrado na parte superior do painel do gráfico.
Em seguida, copie e cole o seguinte no editor de fórmulas & # 8230;
IBS = (Fechar & # 8211; Baixa) / (Alta & # 8211; Baixa) * 100.
Clique no & # 8220; Adicionar indicador ao gráfico & # 8221; botão.
O indicador deve estar abaixo do gráfico.
Você também pode pesquisar por ações / etfs com baixas leituras de IBS & # 8230;
Para o fazer, clique em & # 8220; Mostrar & # 8221; no bar principal.
Em seguida, clique em "ProScreener & # 8221 ;.
Em seguida, clique no ícone da chave inglesa.
Copie e cole o seguinte no editor de fórmulas & # 8230;
IBS = ((Fechar & # 8211; Baixa) / (Alta & # 8211; Baixa)) * 100.
c1 = média [20] (volume) & gt; 250000
screener [c1 e c2] classificar por critérios como "IBS"
No lado direito do editor de fórmulas, selecione o banco de dados que você deseja verificar. POR EXEMPLO. & quot; US NYSE STOCKS & quot;
Em seguida, clique no botão & quot; Execute ProScreenr & quot; botão.
Você terá agora uma lista de ações que têm uma média de volume de 20 dias maior que 250000 e um valor de IBS abaixo de 20.
Eu não sou afiliado com o ProRealTime de qualquer forma, mas como é gratuito, eu acho que é útil para pessoas que querem executar algumas simples digitalizações EOD.
Espero que isso ajude.
Jeff & # 8211; ótimo artigo! Seria interessante ver a estratégia expandida para um universo maior de ações e possivelmente negociar com uma ordem de limite do dia seguinte abaixo do fechamento do sinal. Alguma ideia ? Obrigado!
Obrigado por ler o artigo. A estratégia testa bem o suficiente com um universo maior de estoques e a ordem limite do dia seguinte.
Eu não posso postar tabelas, gráficos, gráficos e todas as outras coisas divertidas aqui. Mas eu vou acompanhar o meu site na próxima semana.
Eu testei essa estratégia com a plataforma TradingView e ela deu bons resultados, mas parece que o desempenho é ótimo porque o mercado estava otimista a maior parte do tempo nos últimos 26 anos. Apenas 3 anos bear market - & gt; 89% touro.
Eu não tenho certeza se concordo com a tendência de alta do mercado durante o período de teste, sendo a razão para o forte desempenho.
2 de 3 dos anos de melhor desempenho para a estratégia foram em 2002 e 2008.
Se isolarmos um regime de mercado de baixa como sendo um fechamento abaixo da MA de 200 dias e apenas testarmos a estratégia durante um regime de mercado de baixa, tanto a% de taxa de ganho quanto a porcentagem de% de lucro por truste da estratégia melhoram.
Eu estaria interessado em seus pensamentos sobre isso.
obrigado por isso, quando você diz "Exit at close if price & gt; dia anterior alto. & # 8221; Existe uma sugestão stop loss, caso isso não aconteça?
Nenhuma parada foi usada durante o back-test acima. Como acontece com um grande número de estratégias de reversão à média que testei, as regras de stop-loss não param as perdas.
Com isso dito, uma saída cronometrada de 5 dias não prejudica muito.
Lembra-me deste post de 2013. Boa atualização.
Desculpe, só vejo sua resposta agora. Ponto interessante que você menciona aqui. Eu estava tentando descobrir o que torna essa estratégia tão lucrativa com os índices do mercado de ações dos EUA comparar com outros tipos de ativos (moedas e mercados europeus) e o viés do mercado de touro foi o único que eu encontrei como válido. Agora eu estou repensando sobre isso. Alguma idéia de por que ele não funciona com os mercados europeus? 🙂 Eu noto backtest dá bom resultado com CBOE Índice de Volatilidade (VIX)
Boa pergunta! Não sei por que a estratégia funcionou no SPY, mas não nos ETFs do mercado europeu. Diversos trabalhos acadêmicos fornecem evidências de que os mercados de ações dos EUA tendem a exibir uma reação exagerada de curto prazo a más notícias, o que poderia explicar por que o IBS funciona, mas não explica por que os mercados europeus não sofrem com a má notícia. mesma reação exagerada de curto prazo (ou se o fizerem, por que a estratégia do IBS não foi capitalizada).
Vale ressaltar que, quando fiz minha pesquisa de mestrado, trabalhei com muitos professores que publicavam estudo após estudo tentando provar ou refutar certas estratégias de negociação, o efeito momentum, a reversão à média de curto prazo, etc.
Então, consegui um emprego trocando spreads de taxa de juros de curto prazo e trabalhei com pessoas que não tinham absolutamente nenhum interesse em explicar por que suas estratégias funcionavam. Eles apenas se importavam se a estratégia gerava dinheiro ou não.
Eu deixo você adivinhar qual das pessoas com quem trabalhei tinha o carro mais caro!
Realmente aprecio sua resposta 🙂
Por favor, diga-me, estou convencido de que os sistemas de negociação simples são os mais eficientes e queria saber qual será o resultado das estratégias de teste em uma força bruta. Da mesma forma, os hackers testam milhares de senhas para entrar em um sistema de computador até entrarem.
A ideia seria escrever um programa que pudesse gerar aleatoriamente milhares de estratégias (+ backtest). As estratégias abririam e fechariam uma negociação na configuração reconhecível de várias entradas, como valores de preços, volumes e / ou indicadores de OHLC para as barras anteriores.
Eu sei que há uma quantidade enorme de possibilidades e não é 100% claro para mim o que poderia ser a entrada e como isso funcionaria, mas eu estava pensando que poderia ser ótima maneira de fazer backtest de uma vez por todos os padrões imagináveis.
Eu ficaria muito curioso para saber se alguém já testou algo assim.
Eu costumizei a estratégia um pouco para que ela feche operações após pequenos lucros OU (muito) pequenas perdas. A taxa de sucesso cai para 36% -42%, dependendo do período de tempo (1h a 4h), mas a estratégia ainda é lucrativa com um bom fator de lucro. Por volta de 3 no índice DAX. Apenas posições longas são consideradas aqui. No entanto backtest são executados em TD com buy no próximo open. Muito interessante, obrigado por compartilhar.
Espero que você consiga que Llewelyn contribua com mais artigos. Ele tem algumas coisas boas!
Bom trabalho Llewelyn!
Muito obrigado por ler o artigo e deixar um comentário tão agradável, é o mais apreciado!
Qual seria o código TS EL? Eu tentei este código, mas ele não funciona?
IBS = (perto - baixo) / (alto - baixo) * 100;
É bom ver alguém com as mesmas fórmulas!
Eu escrevi este mesmo indicador alguns anos atrás, exceto que eu adicionei um comprimento de suavização. Eu chamei-lhe o rácio Shift OC (open close).
É uma boa ferramenta para usar também como um trailing stop. Se o corpo da barra não for mais a parte principal do castiçal, o instrumento provavelmente perderá a tendência.
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3 Indicadores de Negociação Mais Úteis.
Indicadores de negociação do dia são muitas vezes apontados como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade.
Eles são uma ferramenta de negociação útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas não são o plano em si.
Neste artigo vou abordar:
Mantendo Negociação Simples.
Não importa se você faz o comércio, o comércio diário ou até mesmo o comércio de posições, muitos indicadores de negociação equivalem à complexidade, o que geralmente equivale à falta de consistência com as decisões de negociação.
A sobrecarga de informação é muitas vezes o resultado de os traders acharem que uma combinação de indicadores de day trading é potencialmente útil, mas na verdade não ajuda realmente o trader a tomar uma decisão lucrativa.
Eu usei ferramentas de negociação em diferentes combinações ao longo dos anos e há três que eu encontrei inicialmente para ser os indicadores de negociação de dia mais úteis de como eu gosto de negociar.
Com o passar do tempo, o simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões de negociação foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse.
Os indicadores de day trading dão informações sobre preço e volume.
Quase toda plataforma de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se dedicam à negociação técnica podem achar útil. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático ocorre levando em consideração o preço passado, o preço atual e dependendo do volume do mercado.
Diferentes tipos de indicadores técnicos fazem coisas diferentes:
Direção de tendência Momento ou falta de impulso no mercado Volatilidade para potencial de lucro Volume mede para ver quão popular é o mercado.
A questão agora se torna usando os mesmos tipos de indicadores no gráfico que basicamente lhe dá a mesma informação. Embora isso possa ser explicado ao procurar por "confirmação de troca", o que ele realmente faz é fornecer informações conflitantes e mais informações para processar.
Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendência que mostram a tendência de curto, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de múltiplos períodos de tempo, isso pode parecer lógico.
Muitos comerciantes, porém, podem atestar que uma configuração perfeitamente válida foi negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, observar o trade se lucrando.
Muita informação pode causar paralisia de análise que pode mantê-lo.
de fazer escolhas comerciais que são realmente rentáveis.
Olhando apenas para a porção do intervalo de negociação e relação de preço para a média móvel, temos:
Preço abaixo da média de longo prazo significa curto Preço acima do médio significa longo Preço acima do curto prazo significa longo prazo.
Não é visto neste gráfico, mas a vela preta de pivô abaixo de # 2 é, na verdade, um retrocesso em uma área em que uma negociação longa era a chamada, embora todos os indicadores de negociação fossem chamados de curtos naquele momento.
Essa é a principal desvantagem com a maioria dos indicadores de negociação e isso é porque eles são derivados do preço, eles ficam com preços baixos.
Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia de negociação, mas ser extremamente cuidadoso ao confundir um conceito de tendência relativamente simples.
Day Trading Question: O day trading envolve decisões rápidas.
Sua negociação seria melhor atendida pela coleta de informações simples ou complexas?
Seleção útil de indicador de negociação.
Útil é subjetivo, mas existem orientações gerais que você pode usar quando procura indicadores úteis para o seu dia de negociação.
Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de momentum, como o oscilador estocástico.
Para explicar como eles podem ser úteis como indicadores de day trading, dê uma olhada neste gráfico:
Em suma, essa é uma área dinâmica em que o preço subiu e se recuperou da média móvel O preço começou a ser negociado acima da média móvel, assim como a inclinação do indicador subiu e nosso plano diz que a tendência está alta O preço retorna à área marcada como 1 (também um complexo ab = cd retrace) Indicador de momentum cruza e vira e nós compramos parar o alto da vela que o transformou.
A seleção simples de indicadores de negociação misturados com os gráficos técnicos pode ser a base para o seu sistema de negociação.
Os indicadores de negociação funcionam?
Tudo depende de como eles são colocados juntos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações.
O poder do indicador reside em como você interpreta a informação como parte de um plano geral de comércio.
Não seja vendido no & # 8220; santo graal & # 8221; indicador de que os profissionais de marketing inundam sua caixa de entrada com. O uso adequado de indicadores básicos em relação a um plano comercial bem testado por meio de testes retroativos, testes futuros e negociações de demonstração é um caminho sólido a ser seguido.
Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não vêm apenas com planos de negócios testados, mas também indicam que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador de negociação para si mesmo.
Ameaça de excesso de otimização.
Há uma desvantagem ao procurar indicadores de negociação do dia que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano.
Muitos sistemas vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para oferecer os melhores resultados em dados passados. Eles o empacotam e depois o vendem sem levar em conta mudanças no comportamento do mercado.
A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica, no sentido de que "se A acontece, faça B & # 8221 ;.
Não há nada de errado em otimizar para levar em conta as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem fazer com que você seja realista ou super otimizado fora do reino da realidade.
Uma maneira pela qual você pode optar por não cair na armadilha de super otimização é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja se concentrando no cenário mais eficaz para o mercado de hoje sem considerar o amanhã.
Pequena lista de indicadores úteis de day trading.
Como mencionei no início deste artigo, há três indicadores com os quais, pessoalmente, tive grande sucesso ao longo dos anos e foi assim que comecei.
Meu comércio evoluiu como eu comecei a entender outros aspectos da negociação, mas estes são onde eu comecei:
Por uma questão de consistência, vou usar o mesmo gráfico que anteriormente. Este é um gráfico de negociação dia / negociação de swing de 1 hora em um par de Forex.
Esta zona foi determinada uma vez que a alta de balanço estava no lugar. É uma combinação de retração de Fibonacci e expansão de Fibonacci (usada para simetria). Esta é a média móvel usada para determinação de tendência objetiva. Uma configuração de curto prazo proporcionará mudanças de tendência mais rápidas com mais whipsaw. Uma configuração de longo prazo pode fazer com que você perca uma grande parte do movimento atual. Uma vez que o CCI chega perto ou cruza o nível 0, uma parada de compra é colocada acima da alta.
Você pode ver que a tendência está em alta e que o preço se refez em uma área na qual eu estaria interessado em negociar. Uma vez que o preço atinge a área, existe uma configuração potencial, mas é necessário um gatilho de negociação para entrar no negócio.
O índice do canal de mercadoria mais o preço em movimento na direção do comércio é o gatilho necessário.
De propósito, deixei de fora as regras e configurações exatas (as configurações de dica são padrão) para que você possa criar sua própria estratégia usando seu conhecimento comercial atual.
Essa configuração exata é aplicável ao day trading, ao swing trading e até à posição de negociação.
Média móvel & # 8211; Determine a tendência e pode ser parte do processo de desencadear em um comércio e momentum joga. (ambos não descritos neste artigo comercial) Fibonacci & # 8211; Determine, antes do preço, as zonas para as quais eu possa estar interessado em uma configuração e possível acionamento. Também pode ser usado para metas de lucro. CCI & # 8211; Usado para disparadores comerciais, mas tem muitos usos, incluindo determinação de tendências.
A escolha dos indicadores de negociação muda?
Como você pode ver, esta lista fornece os 3 indicadores de negociação mais úteis para mim em um determinado ponto da minha negociação.
Os tempos mudam e o que era útil pode não ser útil para mim hoje.
Cada trader irá encontrar algo que fale com eles, o que lhes permitirá encontrar um indicador de negociação técnico específico útil. O que quer que você encontre, as chaves devem ser consistentes com isso e tentar não sobrecarregar seus gráficos e você mesmo com informações.
Simples é geralmente melhor:
Determine a tendência & # 8211; Determinar a configuração & # 8211; Determinar o risco de gerenciamento do gatilho.
CoachShane
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4 Responses to & # 8220; 3 Indicadores de Negociação Diárias Mais Úteis & # 8221;
Al Lees 23 de julho de 2014.
Eu não negocio futuros. Eu sou um comerciante do balanço em ações e ETF's. Atualmente estou usando MA, @R, Stoch. e DMI. Parece-me que eu me beneficiaria do uso do seu sistema.
Oi Al Que bom que você gostou da leitura. Contanto que você esteja na lista de Netpicks, se eu fizer um curso sobre esse assunto, você será informado. Obrigado pelo interesse!
Estes indicadores são recomendados para YM e CL? obrigado.
Desculpa & # 8230;. Acabei de ver a sua pergunta. Os indicadores são apenas uma ferramenta e os apresentados neste artigo de negociação têm um apelo universal. Experimente-os.

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Lacuna de Exaustão: 7 Passos para Reconhecer e Negociar o Padrão.
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Duas maneiras simples de comércio do dia Descending Tops.
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Como Day Trade o padrão de castiçal de estrela cadente.
O que é a vela estrela de tiro? A estrela cadente é um único padrão candlestick de baixa que é comum na análise técnica. A vela cai dentro
Três maneiras de negociar o intervalo de abertura.
O período mais dinâmico e ativo do dia de negociação é o intervalo de abertura. Uma vez que este é o período de tempo mais volátil durante o dia de negociação, nós acreditamos.
Use suporte de longo prazo e níveis de resistência para o comércio de dia com um limite | Lições de Vídeo Tradingsim.
Pessoal, esse padrão continua repetindo-se uma e outra vez. Se vocês assistiram aos vídeos que estamos montando, vocês têm ele.
Lacunas de ganhos no dia da negociação | Lições de Vídeo Tradingsim.
Oi pessoal, é Kunal da Tradingsim. A temporada de ganhos está aqui! Este é o período de tempo em que os negociadores de momentum se dão muito bem com o estoque de muitas histórias.
3 Acima das estratégias de negociação de mercado que funcionam.
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Dia negociando um aperto curto | Lições de Vídeo Tradingsim.
Uma das configurações de negociação mais poderosas é o short squeeze. Um aperto curto ocorre quando você tem um comércio lotado no lado mais curto. Aqui está o k.
3 dicas para como Day Trade Ascending Tops.
No artigo de hoje, abordaremos os tops ascendentes, que é um dos padrões gráficos mais confiáveis ​​que você pode aproveitar ao negociar movimentos de preços em alta.
Como Day Trade com a Média Móvel do Mínimo Quadrado.
A média móvel menos quadrada (LSMA) calcula a linha de regressão de mínimos quadrados para os períodos de tempo anteriores, levando assim à projeção direta.
Day Trading Parabolic Ações | Lições de Vídeo Tradingsim.
Hoje, iríamos cobrir outro estoque parabólico de baixa flutuação, o OPTT. Houve muitos desses tipos de negociações nas últimas duas semanas. Veja ou.
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Suporte de Negociação Diária e Níveis de Resistência | Lições de Vídeo Tradingsim.
Oi pessoal, eu coloquei um vídeo rápido juntos em uma grande negociação a partir do início da semana. O comércio ilustra como você pode usar o suporte e a resistência principais.
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Chaikin Money Flow Indicator Review Ilustrado acima é uma imagem ampliada do índice Chaikin Money Flow (CMF) da plataforma Tradingsim. .
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Triângulos Simétricos e Dia de Negociação.
Dia negociação com a formação de triângulo simétrico é uma ótima maneira de tirar proveito de fugas do final do dia. Alguns traders procurarão por t simétrico.
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Todos os dias, o sistema de negociação está em conformidade com os breakouts intradiários. A razão para isso é que, em muitos casos, uma fuga poderia predeterminar o preço futuro.
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O preenchimento do gap de reversão matinal é outra ótima configuração de negociação para a primeira hora de negociação, de preferência dentro dos primeiros 20 a 30 minutos de negociação. .
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Day Trade Setup - Reversão de Três Barras e Ir.
Barras de faixa de restrição.
7 Razões Day Traders Love the VWAP.
Aprenda como o comércio do dia com o VWAP - Vídeo.
Antes de mergulharmos nas 7 razões pelas quais os investidores adoram o VWAP, vamos primeiro dar uma olhada neste pequeno vídeo que cobre a carne das estratégias de negociação do VWAP.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Este vídeo servirá como uma excelente cartilha antes de você mergulhar nas técnicas e tópicos mais avançados abordados neste artigo.
Visão geral do VWAP.
Encontrar o preço médio com base no valor de fechamento de um título não fornecerá uma imagem precisa da integridade de um estoque.
Este é o lugar onde o VWAP entra em jogo.
Se você está se perguntando o que é o VWAP, então não espere mais. O VWAP representa o preço médio ponderado pelo volume e identifica o preço médio real de uma ação, considerando o volume de transações a um preço específico e não simplesmente com base no preço de fechamento.
As ações fecharam em alta com baixo volume? O estoque mudou para uma nova baixa com volume leve?
Estas são todas as questões críticas que você gostaria de ter respondido como um comerciante de dia antes de puxar o gatilho.
É aqui que o VWAP pode agregar mais valor do que o seu indicador padrão de média móvel, porque o VWAP reage aos movimentos de preço com base no volume durante um determinado período.
Neste artigo, vamos explorar as sete razões pelas quais os investidores adoram usar o indicador VWAP.
Embora tenhamos destacado traders do dia, o que discutiremos neste artigo também é aplicável para traders swing e para aqueles que adoram gráficos diários.
Então, se você não participa do mundo do day trading, não se preocupe, você ainda vai encontrar informações valiosas neste post.
Agora que suas expectativas estão definidas, antes de descobrirmos por que os traders amam o VWAP, vamos primeiro analisar alguns conceitos-chave ao usar o indicador.
Mais importante, quero ter certeza de que entendemos onde colocar entradas, paradas e destinos ao usar o VWAP.
Entradas + Paradas + Alvos.
Configurações do VWAP.
Depois de estudar o VWAP em milhares de gráficos, eu criei duas configurações básicas: (1) pullback ou (2) breakout.
De longe, o recuo para o VWAP é a configuração mais popular para os comerciantes de dia como eles estão tentando obter o melhor valor antes de entrar no comércio. Lembre-se, os comerciantes do dia têm apenas alguns minutos a algumas horas para que um trade funcione.
A configuração de fuga do VWAP não é o que você pode estar pensando. Eu não estou procurando uma fuga para novos máximos, mas sim uma quebra acima do próprio VWAP com força.
Agora, vamos nos aprofundar nos pontos de entrada dessas configurações.
Entrada de Retorno do VWAP.
Opção de Entrada 1 - Comerciantes Agressivos.
Comércio Agressivo VWAP.
A primeira opção é para os operadores mais agressivos e consistiria em observar a ação do preço à medida que se aproxima do VWAP.
Aguarde uma pausa do VWAP e, em seguida, observe a ação da fita no tempo e nas vendas.
Você precisará identificar quando a pressão de venda está aumentando e a fita está ficando louca.
Esse meu amigo é mais arte do que ciência e vai exigir que você pratique a leitura da fita.
O objetivo é identificar quando é provável que a pressão de venda diminua e depois entre no negócio.
Esta abordagem vai quebrar a maioria das regras de entrada que você ouve na web de simplesmente comprar no teste do VWAP. O problema com essa abordagem é que você não sabe se o preço violará o VWAP em 1% ou 4%.
Eu aprendi do jeito difícil e se o VWAP estivesse em $ 10, eu colocaria meu pedido de limite em $ 10. Escusado será dizer que, por vezes, havia comerciantes que poderiam se importar menos com o VWAP e iria cortar o indicador com tanta rapidez, a dor duradoura para a minha psique dura até hoje.
Essa técnica de usar a fita não é fácil de ilustrar olhando para um gráfico de fim de dia. Você precisará praticar essa abordagem usando o Tradingsim para avaliar o quão perto você pode chegar a realmente chamar o ponto de virada com base no fluxo de pedidos.
Opção de Entrada 2 - Comerciantes Averiores ao Risco.
Entrada Conservadora VWAP.
Isso é o que eu recomendaria aos operadores que são novatos no indicador VWAP.
Essencialmente, você espera que o estoque teste o VWAP para o lado negativo. Em seguida, você vai querer procurar o estoque para fechar acima do VWAP.
Você então colocará sua ordem de compra acima da altura da vela que se fechou acima do VWAP.
Embora essa seja uma abordagem mais conservadora para a entrada no mercado, ela abrirá mais riscos, já que você provavelmente ficará alguns pontos percentuais abaixo da mínima.
Você precisará determinar com base em onde você está em sua jornada de negociação e seu apetite por risco para avaliar qual opção de entrada funciona melhor para você.
Escusado será dizer que, enquanto nós cobrimos longas negociações; estas regras de negociação se aplicam para transações curtas, apenas faça o inverso.
Agora que você está no mercado, onde você deve fazer a sua parada?
Parada de Comércio Agressiva.
Preço de parada agressiva.
Se você adotar a abordagem agressiva para a entrada no comércio, deverá colocar sua parada em sua perda máxima diária ou em um nível chave (ou seja, intervalo matutino).
Novamente, isso pode funcionar, mas você precisa estar preparado para as oscilações que podem ocorrer se você errar.
Parada de Pullback.
Ordem de parada conservadora.
A parada de recuo é simples de identificar, é o ponto baixo mais recente.
Portanto, depois de entrar na negociação, se o estoque começar a ser transferido, interromperá o VWAP e depois cortará as probabilidades baixas mais recentes se você tiver um problema.
Neste ponto, você vai querer fechar o comércio e proteger seu capital.
VWAP Target.
O alvo para o comércio VWAP é a minha parte favorita deste artigo, como eu gosto de fazer dinheiro comercial.
Você tem algumas maneiras de determinar seu potencial de lucro em cada negociação.
Vendendo no Daily High.
Venda na alta do dia.
Esta é a abordagem mais popular para sair de uma negociação vencedora para profissionais de day day trading. Depois de entrar no comércio, você coloca sua parada abaixo da mínima mais recente e, em seguida, olha para a alta do dia para fechar a posição.
Você notará que, após as interrupções matinais que ocorrem nos primeiros 20 a 40 minutos da abertura do mercado, a próxima rodada de rompimentos muitas vezes falha.
Isso ocorre porque os traders experientes estão vendendo suas posições compradas para os comerciantes novatos que compram a alta do breakout à medida que ultrapassamos a primeira hora de negociação. Isso dá aos comerciantes experientes a oportunidade de descarregar suas ações para o público desavisado.
Caso você esteja se perguntando, sim, isso é legal.
Vendendo em um nível de extensão de Fibonacci.
Isto é para os investidores mais otimistas que estão procurando os maiores ganhos. Esta abordagem baseia-se na hipótese de que o estoque vai quebrar a alta do dia e correr para o próximo nível de Fibonacci.
Essa meta pode representar ganhos enormes, geralmente no domínio de 4% a 10% para operações diurnas. Isso, é claro, significa que as chances de acertar essa meta maior são menos prováveis, portanto você precisará ter a mentalidade certa para lidar com a baixa porcentagem de ganhos que vem com essa abordagem.
Claro que existem muitas outras estratégias de saída, mas estas são as minhas favoritas.
Seja qual for a metodologia que você usa, lembre-se de mantê-la simples. O mercado é o único lugar em que as pessoas realmente inteligentes lutam com frequência.
Psicologia do Comércio VWAP.
Se você tem negociado por qualquer período de tempo, você sabe que os indicadores e gráficos são apenas fumaça e espelhos. Seu sucesso vai descer para o seu estado de espírito e uma atitude vencedora.
Então, vamos dar uma pausa no quantitativo e entrar mais na área nebulosa do estado de espírito.
Tudo o que você precisa para ganhar dinheiro é entre suas duas orelhas.
O comércio VWAP é algo que eu testei bastante e consegui resultados mistos até hoje.
Um comércio de retrocesso só faz sentido quando você olha para ele no papel.
Você não está comprando nas altas do dia, então reduz a distância da sua entrada para, digamos, o intervalo da manhã. Assim, reduzindo a quantidade de dinheiro que você está arriscando no comércio, se você fosse apenas comprar a fuga cegamente.
Além disso, você é capaz de monitorar e “dimensionar” a atividade de negociação à medida que o estoque se desloca para frente e para trás tentando encontrar seu ponto de partida no VWAP. Isso permitirá que você talvez olhe de 2 a 4 barras antes de decidir puxar o gatilho.
Você pode então começar a observar o volume para ver se a venda no pullback é puramente técnica ou se há perigo real no horizonte.
Soa muito limpo e arrumado uh?
Bem, deixe-me primeiro guiá-lo através do que você provavelmente estará pensando se um negócio de retrocesso do VWAP não for a seu favor.
Quando as coisas não vão tão bem.
Primeiramente, você ficará chocado, dependendo de quanto você ama o VWAP. Você pode achar difícil acreditar que o indicador de todos os indicadores não esteja funcionando.
A próxima coisa que você enfrentará é quando sair da posição. Se a ação disparar para cima, será difícil encontrar um ponto de pivô sem se abrir a uma perda significativa.
Se o estoque tiver um ponto de giro próximo, você agora terá a opção de ver se o preço fecha abaixo do VWAP, ou se ele pode reverter e manter sua posição.
O que você deveria fazer?
Estes são o tipo de respostas que você precisa ter completamente liberado em seu plano de negociação antes de pensar em entrar no comércio.
O VWAP e, francamente, nenhum outro indicador abordará essas questões / conflitos internos que você enfrentará.
Estas são as coisas que você precisa para gerenciar e manter sob controle, se você quiser ter algum sucesso nos mercados.
Quando as coisas dão certo.
Eu não quero pintar essa imagem sombria e sombria para você, então vamos mudar para um tom mais positivo.
Agora, o outro lado dessa negociação é quando você faz a coisa certa. Eu quero dizer que a ação recua para o VWAP, você prega a entrada e o estoque apenas corre de volta para a alta anterior e depois quebra o máximo.
Fale sobre um sentimento de maestria; está apenas apagando as negociações.
As ações vão instantaneamente a seu favor e dependendo da volatilidade do estoque; você vai encontrar-se de 2% a 3% sem nem piscar.
O dinheiro vai literalmente cair na sua conta.
Eu expus estes dois cenários, para que você tenha uma ideia do que significa estar em uma negociação VWAP perdida e vencedora.
Simplesmente saber quando você está em um vencedor ou um perdedor e a rapidez com que você leva para chegar a essa conclusão será o fator decisivo entre uma curva de equidade crescente e uma que corre para o chão.
Exemplos de negociação na vida real.
Agora que você tem controle sobre o básico e a psicologia por trás da configuração, vamos analisar alguns exemplos de transações reais.
Ações Trump e Bank.
Vamos cobrir um exemplo da vida real, para que você possa ver como as coisas nem sempre acontecem como planejado, mas você precisa estar preparado para qualquer coisa.
Exemplo 1 - Comércio Pullback VWAP.
Neste exemplo de negociação, revisaremos o ETF do setor financeiro (XLF).
Por que o XLF você pode perguntar?
Bem, desde a eleição de Donald Trump, as ações do setor bancário têm superado o amplo mercado de mãos dadas, então achei que seria ótimo destacar algo que está ocorrendo atualmente no mercado.
Se você fosse por muito tempo o setor bancário, quando acordasse em 9 de novembro, teria ficado muito feliz com a ação do preço.
A essa altura, houve um claro trade day do VWAP, mas para o quarterback de segunda-feira isso foi um pouco óbvio?
Comércio de Retorno VWAP.
Observe como o ETF tinha uma enorme vela vermelha a céu aberto, uma vez que devolvia os ganhos da manhã. Eu também gostaria de destacar que os ganhos estavam lá apenas por alguns segundos, porque isso não é aparente olhando para um gráfico estático.
Como um trader, como você saberia se o XLF iria bater de volta através do VWAP na terceira vela ou se subiria mais alto?
Lembre-se, a eleição de Donald Trump não era esperada, então era realmente a ligação de qualquer pessoa que aconteceria a céu aberto.
Em seguida, o XLF experimenta um leve rally, apenas para reverter novamente e testar novamente o VWAP. Você deveria ter comprado o XLF neste segundo teste?
Observe como o XLF não segura o VWAP e realmente negocia abaixo do indicador.
Agora que confundi você completamente, essas são apenas algumas das coisas que quero destacar, porque esses são provavelmente os pensamentos que estarão em sua mente em tempo real.
Outro ponto importante a destacar é que as ações não honram o VWAP como se fosse algum muro impenetrável.
Se você leu outros posts na web sobre o VWAP, dá a impressão de que, se um estoque fechar abaixo do VWAP, você terá que correr para as colinas.
Esta é a coisa mais distante da verdade.
Existem sistemas automatizados que empurram os preços abaixo desses níveis óbvios (ou seja, VWAP) para derrubar a tonelada de paradas de varejo, a fim de obter ações abaixo do valor de mercado.
Além disso, enquanto você pode estar olhando para o VWAP, há uma tonelada de comerciantes que poderiam se importar menos e não têm o indicador em seu gráfico.
Portanto, o que é tão aparente para você nem está no radar de outro operador.
Agora, de volta ao comércio.
A última coisa que dificultou esse comércio é a ação de volume na quebra acima do VWAP que não gritou me comprar.
No entanto, se você olhar um pouco mais para as técnicas, você pode ver que o XLF fez baixas mais altas e o volume, embora mais leve que a manhã, ainda está tendendo mais alto.
Uma vez que o XLF foi capaz de voltar acima do VWAP com volume crescente constante, ele nunca olhou para trás.
Mais uma vez, não a configuração perfeita tecnicamente, mas se você pode ler entre as linhas, você pode ver o potencial do comércio.
Lembre-se, como trader, não estamos aqui para adivinhar como as notícias afetarão os preços; nós apenas negociamos o que está diante de nós.
Exemplo 2 - Comércio Breakout VWAP.
Vamos nos aprofundar um pouco mais nas negociações de fuga do VWAP e no volume associado a esses movimentos.
Volume para mim é a lente que você pode aplicar ao mercado, que pode dar sentido a todo o caos e ruído.
Este é um negócio da Buckeye Partners, LLP, onde você pode ver o estoque ficar abaixo do VWAP por algum período de tempo.
Então BPL foi capaz de subir acima do VWAP, mas começou a ficar por aqui.
Neste ponto, você poderia entrar no mercado, já que a ação conseguiu recuperar o VWAP, mas pelo que observei no mercado, as coisas podem ficar paradas por um tempo considerável.
Lembre-se, não se trata apenas de colocar negociações; você precisa colocar negócios que farão o melhor uso do seu tempo e dinheiro.
A principal coisa que você quer ver é o aumento de preço com volume significativo. Você obterá o menor preço por uma entrada longa? Absolutamente não. No entanto, você receberá uma confirmação de que o estoque provavelmente será executado na direção desejada.
Neste exemplo específico de negociação, você desejará esperar que o preço se mova acima da barra de alto volume que sai do VWAP. Este é um sinal para você que as probabilidades estão a seu favor para um movimento sustentável maior.
Como um comerciante de dia, lembre-se que o movimento mais alto pode levar 6 minutos ou 2 horas. Você terá que julgar a velocidade na qual o estoque limpa certos níveis para determinar quando sair de sua posição longa.
VWAP e Confluence.
Frango e Waffles.
Então, você poderia estar se perguntando. "O que o frango e os waffles têm a ver com o comércio?"
Na negociação, um sinal é ok, mas se vários indicadores de metodologias diferentes estão dizendo a mesma coisa, então você realmente tem algo especial.
Se você não estiver familiarizado com o conceito de confluência, essencialmente, você está procurando oportunidades em que outro fator de suporte técnico tenha o mesmo preço do VWAP.
Por exemplo, um nível de Fibonacci ou uma linha de tendência importante que entra em jogo no mesmo nível do indicador VWAP.
Esta confluência pode lhe dar mais confiança para puxar o gatilho, já que você terá mais do que apenas o VWAP lhe dando um sinal para entrar no mercado.
Isso me leva a outro ponto importante em relação ao indicador VWAP. Existem grandes comerciantes que usam exclusivamente o VWAP. No entanto, esses comerciantes têm usado o indicador VWAP por um longo período de tempo.
Ao começar com o VWAP, você não vai querer usar o indicador cegamente. Não estou sugerindo que você jogue 10 indicadores em seu gráfico para confirmação, mas precisará usar outra ferramenta de validação para garantir que está vendo o mercado com clareza.
Encontrando Negociações VWAP.
O tempo é tudo no mercado e os operadores do VWAP não são diferentes. While stocks are always trading above, below, or at the VWAP, you really want to enter trades when stocks are making a pivotal decision off the level.
To do this, you need to have the ability to scan for these setups in real-time.
If you have more than one criteria for entering trades, you will likely dwindle down the huge universe of stocks to a much more management list of 10 or less.
However, if you purely trade based on the VWAP, you will need a way to quickly see what stocks are in play.
To do this you will need a real-time scanner that can display the VWAP value next to the last price. You can then do a crosswalk of the VWAP with the current price to identify volatile stocks that are testing the indicator.
You are probably asking what are those numbers under the symbol column. For those of you that don’t know, I trade the Nikkei at night from the States.
While I did not highlight every symbol that is coming close to or testing the VWAP, you can get the point.
Another option if you have the ability to develop a custom scan is to take the difference of the VWAP and the current price and display an alert when that value is zero.
Essentially, this is the numerical representation that the price and VWAP are overlapping.
7 Razões Day Traders Love the VWAP.
I’m hoping that the information thus far has increased your level of understanding when it comes to the VWAP indicator.
Now, we can shift into what first caught your attention – the 7 reasons day traders love the VWAP!
Reason # 1: VWAP Calculation Factors in Volume.
For the record, the VWAP formula is:
∑ Número de Ações Compradas x Preço das Ações ÷ Total de Ações Compradas Durante o Período.
Como você pode ver, multiplicando o número de ações pelo preço e dividindo-o pelo número total de ações, você pode facilmente descobrir o preço médio ponderado pelo volume do estoque. Since the VWAP takes volume into consideration, you can rely on this more than the simple arithmetic mean of the transaction prices in a period.
Theoretically, a single person can purchase 200,000 shares in one transaction at a single price point, but during that same time period, another 200 people can make 200 different transactions at different prices that do not add up to 100,000 shares.
In that situation, if you calculate the average price, it could mislead, as it would disregard volume.
Reason 2 #: VWAP Can Enable Day Traders to Buy Low and Sell High.
If your technical trading strategy generates a buy signal, you probably execute the order and leave the outcome to hopes and prayers. However, professional day traders do not place an order as soon as their system generates a trade signal. Instead, they wait patiently for a more favorable price before pulling the trigger.
Price of AAPL Compared to Its 5-Minute VWAP.
If you find the stock price is trading below the VWAP indicator and you buy the stock at market price, you are not paying more than the average price of the stock for that given period.
With VWAP trading, you can stick to a trading strategy where you can always buy low.
By knowing the volume weighted average price of the shares, you can easily make an informed decision about whether you are paying more or less for the stock compared to other day traders.
Reason # 3: A VWAP Cross Can Signal a Change in Market Bias.
Buying low and selling high is all-great; however, if you are a momentum trader, you would look to buy when the price is going up and sell when the price is going down, right?
AAPL Crossing Above VWAP.
A VWAP strategy called the VWAP cross can help you locate and trade momentum in the market.
Since the VWAP indicator resembles an equilibrium price in the market, when the price crosses above the VWAP line, you can interpret this as a signal that the momentum is going up and traders are willing to pay more money to acquire shares.
When you find the price is crossing below the VWAP, you can consider this as a signal that the momentum is bearish and act accordingly.
Reason # 4: VWAP Can Act as Dynamic Support and Resistance.
BONT Price Respecting VWAP ResistanceDay traders love the VWAP indicator because more than often the price finds support and resistance around the VWAP. Although this is a self-fulfilling prophecy that other traders and algorithms are buying and selling around the VWAP line, if you combine the VWAP with simple price action, a VWAP strategy can help you find dynamic support and resistance levels in the market.
You should note that the likelihood of a VWAP line becoming a dynamic support and resistance zone becomes higher when the market is trending.
Reason # 5: VWAP Can Help You Confirm Counter Trend Trading Opportunities.
VWAP Confirms the Oversold Signal Generated By the RSI Indicator.
Ever wondered if a stock is overbought or oversold and if this is the right time to take a counter trend trade?
If you are just looking at the RSI or Stochastics and double guessing if this is a strong trend or the market will turn back, then adding the VWAP indicator on your chart can make your life much easier.
Professional day traders have a rule of thumb when using the VWAP - if the VWAP line is flat lining, but the price has gone up or down impulsively, the price will likely return to the VWAP line. However, if the VWAP line is starting to gradually go up or down along with the trend, it is probably not a good idea or good time to take a counter trend position.
Reason # 6: VWAP Can Help You Reduce Market Impact.
Most day traders do not understand that their actions can affect the market itself because we often trade our personal funds at the retail level. However, if you are a hedge fund manager or in charge of a large pension fund, your decision to buy a stock can drive up the price.
Just imagine for a second you are day trading and want to buy 5,000 shares of Apple (AAPL).
AAPL is a fairly popular stock and traders rarely face any liquidity problems when trading. Hence, you will have no trouble finding a seller willing to let go of his 5,000 AAPL shares at your bid price.
However, if you want to buy 1 million AAPL shares within 5 minutes and place a market order, you will probably buy up all the AAPL stock on sale in the market at your given bid price within a second. Once that happens, your broker will fill the rest of your order at any price imaginable, but probably higher than the current market price.
Congratulations, you have just bid the price up and impacted the market!
Placing a large market order could be counterproductive, as you will end up paying a higher price than you originally intended. Hence, when you want to buy large quantities of a stock, you should spread your orders throughout the day and use limit orders.
If you find the stock price is trading below the VWAP, you are paying a lower price compared to the average price, right? This way, a VWAP strategy can act as a guide and help you reduce market impact when you are dividing up large orders.
You may think this example only applies to the big boy, but wait until you want to buy 10k shares of a low float stock. You will soon find out that the stock may only trade 500 shares or less every 5 minutes.
Good luck trying not to bid up the price if you want to scoop up those 10k shares right away.
Reason # 7: VWAP Can Help Beat High Frequency Algorithms.
They are watching you - when we say they; we mean the high frequency trading algorithms. Have you ever wondered why the liquidity levels in the stock market have gone up over the last few years?
The high frequency algorithms can act as little angels when liquidity is low, but these angels can turn into devils as the attempt to bid up the price of a stock by placing fake orders only to cancel them right away.
If you are emotionally following the tape, you may start executing market orders because you are worried the price will run away from you.
This is where the VWAP can come into play. Instead of focusing on the level 2, you can place limit orders at the VWAP level to slowly accumulate your shares without chasing these phantom orders.
Conclusão.
Once you apply the VWAP to your day trading, you will soon realize that it is like any other indicator. There are some stocks and markets where it will nail entries just right and others it will appear worthless.
If you use the VWAP indicator in combination with price action or any other technical trading strategy, it can simplify your decision making process to a certain extent.
For example, there are many practical applications of VWAP when you are trading large quantities of shares to ensure you are not paying more than market value over a period of time.
Just remember, the VWAP will not cook your dinner and walk your dog. You still need to make sound trade decisions based on what the market is showing you at a particular point in time.
If you have any question about VWAP or want to discuss your experiences with the VWAP, please share it in the comments section below.