Iceberg estratégia de negociação

Iceberg da estratégia de negociação
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Co-localização no mesmo local que os servidores de negociação para baixa latência (100ms) Usando processamento de texto manual em vez de expressões regulares. C para velocidade e eficiência. Use hardware mais rápido, como GPGPUs e CPUs mais recentes. Ajustando o tamanho dos pacotes de rede para que toda a solicitação seja enviada em uma transmissão.
Normalmente, uma ineficiência em um mercado é apenas uma arbitragem, ou seja, uma oportunidade definitiva de comprar em baixa e vender em alta. Todos esses algoritmos dependem do fato de que existe um intervalo de tempo entre um evento e a mudança de preço. Essas oportunidades são geralmente cerca de 1 centavo por ação ou menos. Mas, com alavancagem, pode-se ganhar milhões em um dia. Aqui estão alguns exemplos:
Demora um pouco de tempo para o preço de uma opção seguir um estoque e vice-versa. Se você puder modelar precisamente essas diferenças, pode-se usar um computador para negociar favoravelmente. Isso precisa de alguma idéia sobre o preço das opções e o modelo black-sholes. Procure documentos CUDA para os algos reais. Recentemente, as bolsas começaram a cobrar das empresas pela co-localização e pela capacidade de ver as ordens brutas que ainda precisam ser processadas. Normalmente, quando há uma grande encomenda de investidores institucionais, o preço sobe cerca de 2 cêntimos. Alguns programas de alta frequência monitoram esses feeds de pedidos para comprar ações pelo preço atual (de dark pools e outras fontes) e vendê-los a um preço um pouco mais alto (cerca de 1 centavos a mais) para esses investidores institucionais. Tudo isso acontece em menos de 5ms. Há também arbitragem nos mercados de câmbio. Às vezes, os preços das moedas variam ligeiramente e levam algum tempo para serem ajustados por vários motivos. Alguns operadores de alta frequência escrevem programas para aproveitar isso. Este é um algoritmo gráfico simples. Não tenho certeza de como isso é implementado na prática. Da mesma forma, são necessários alguns milésimos de segundo para que os preços dos títulos reflitam o anúncio de um fed / gov. Programas de negociação de alta frequência monitoram os feeds alimentados para comprar esses títulos a um preço menor, para vendê-los imediatamente a um preço mais alto. Há muito mais oportunidades de arbitragem como essa.
Eu tenho negociado um não de instrumentos de carrapato por carrapato para negociação de longo prazo e praticamente há muito pouca diferença no resultado final você vai ficar ao longo do tempo. Mas mais curto o tempo que você tem que ser mais atento e isso irá drenar sua energia diariamente. Então, por que as pessoas consideram sua estratégia comercial legítima? Assim como nos primeiros dias do computador havia muito sistema de negociação no mercado que supostamente faria um lucro gigantesco para o trader que não está mais em uso, o mesmo vale para o HFT também. É mais como uma técnica de venda mais recente por corretores de alta tecnologia que provavelmente enriquecerão com frequência o comércio do seu sistema e motivará você, por meio de seminários e apresentações em vídeo, a ganhar dinheiro livre de risco se tiver uma execução melhor e rápida do que outros comerciantes.
Se você ainda é sério sobre HFT do que você pode pesquisar várias estratégias de arbitragem, mas o campo está muito lotado agora e obter um retorno de dois dígitos será um verdadeiro desafio. Ao lado do retorno será bastante baixo e você provavelmente usará 40-50 vezes a alavancagem para gerar lucro significativo (Nota: este tipo de alavancagem é muito comum entre as empresas de arbitragem), que será um conjunto diferente de risco para o seu portfólio.
Então, embora pareça uma idéia sexy ter uma mesa de HFT onde um computador está fazendo todas as apostas para você, você ainda tem que gastar muito em desenvolvimento de sistemas, tecnologia e equipe de monitoramento no caso de qualquer estratégia ou sistema cair. você com uma posição indesejada.
Uma maneira melhor de fazê-lo é fazer o mercado em alguns instrumentos de baixa tecnologia, onde os spreads são altos e você pode extrair uma boa quantia de dinheiro regularmente.
A negociação de alta frequência, popularmente conhecida como HFT, é um novo burburinho na cidade para as pessoas associadas aos mercados financeiros. Ele vem ganhando popularidade exponencialmente na última década. Embora não existam regras pré-definidas para selecionar estratégias para o HFT, existem poucas estratégias populares que são mais populares do que outras e usadas pela maioria das empresas de trading de HFT.
Arbitragem Estatística: Esta estratégia explora os desvios temporários de vários parâmetros estatísticos entre vários valores mobiliários. A arbitragem estatística em altas freqüências é usada ativamente em todos os valores mobiliários líquidos, incluindo ações, obrigações, futuros, câmbio, etc. Mesmo a arbitragem clássica pode ser usada examinando-se a paridade de preço dos títulos em diferentes bolsas ou mercado futuro e futuro. O Grupo TABB estima que os lucros agregados anuais das estratégias de arbitragem de alta frequência excederam US $ 21 bilhões em 2009. Disparidade de preços de opções: Geralmente, leva algum tempo para o preço de uma opção acompanhar um estoque e vice-versa. Sistemas modernos de HFT são capazes de modelar precisamente essas diferenças para chegar a um comércio favorável. Leia sobre preços de opções e modelo de Black-Scholes para entender isso melhor. Sistemas de HFT baseados em notícias: As notícias da empresa em formato de texto eletrônico estão disponíveis em várias fontes, incluindo provedores comerciais como a Bloomberg, sites de notícias públicas e feeds do Twitter. Sistemas automatizados podem identificar nomes de empresas, palavras-chave e, às vezes, semântica para trocar notícias antes que os operadores possam processá-las. Momentum Ignition: Esta estratégia visa causar um aumento no preço de uma ação, usando uma série de negociações com o objetivo de atrair outros comerciantes de algoritmos para também negociar esse estoque. O instigador de todo o processo sabe que depois do movimento rápido de preços “artificialmente criado”, o preço reverte ao normal e, portanto, o comerciante lucra tomando uma posição antecipada e, eventualmente, negociando antes que ele fracasse. Pair Trading: Pair Trading é uma estratégia de mercado neutra, na qual dois instrumentos altamente correlacionados são comprados e vendidos juntos quando há um certo grau de desvio em sua correlação. Normalmente, as ações ou mercadorias selecionadas para Pair Trading são do mesmo setor e se movimentam juntas durante a maioria dos eventos de mercado. A negociação em pares no período de tempo intradiário através de sistemas HFT deu resultados impressionantes. Leia mais sobre o comércio de pares aqui.
Além das estratégias acima, você pode adaptar qualquer estratégia intradiária para HFT. Mas você precisa ter muito cuidado com o gerenciamento de risco e a velocidade de execução. Normalmente, as empresas de negociação de HFT colocam seus servidores perto da bolsa para ganhar vantagem sobre os outros em termos de velocidade. Confira alguns artigos e sistemas em negociação Intraday no link abaixo:
Além disso, aqui estão as ferramentas que você precisa para automatizar suas estratégias de negociação intraday.
Duas das categorias mais populares sob as quais as estratégias de negociação de HFT caem são: Arbitragem e Criação de Mercado.
Além da negociação, há uma fonte interessante de renda que o HFT tem. Eles são pagos pelas ECNs e pelas bolsas por fornecer liquidez no mercado, uma vez que as empresas de HFT desempenham o papel de criadores de mercado, lucrando com a criação de spreads bid-ask.
A. Arbitragem: Arbitragem é a compra e venda simultânea de um ativo para lucrar com uma diferença no preço. É uma negociação que lucra explorando as diferenças de preço de instrumentos financeiros idênticos ou similares em diferentes mercados ou em diferentes formas. Arbitragem existe como resultado de ineficiências do mercado.
As diferentes formas de arbitragem são:
Estratégias de Arbitragem Pura: Compra de uma bolsa (preço baixo) e venda em outra bolsa (preço alto) Arbitragem Estatística e Estratégias de Retorno de Média: Esta estratégia explora os desvios temporários de vários parâmetros estatísticos entre vários títulos. Conceitos quantitativos como estacionariedade de uma única série de preços, co-integração de pares, pares de negociação, trios de negociação, arbitragem de índice, negociação de Carteira Longa Curta caem nessa categoria. Arbitragem de Volatilidade: Estratégias de negociação que tentam explorar as diferenças entre a volatilidade futura prevista de um ativo e a volatilidade implícita das opções com base nesse ativo. Como o preço das opções é determinado pela volatilidade do ativo subjacente, se as volatilidades previstas e implícitas forem diferentes, haverá uma discrepância entre o preço esperado da opção e seu preço de mercado real.
B. Criação de mercado: Negociação de ambos os lados, ou seja, eles fazem pedidos para COMPRA ligeiramente abaixo do preço de mercado atual usando ordens de limite e colocam ordens para VENDER ligeiramente acima do preço de mercado atual usando ordens de limite.
Existe um conceito interessante de Negociação por Difusão.
HFT envolve aprender codificação e negociação na bolsa. Este é um lugar interessante para fazer isso: Quantra.

Ordem do Iceberg.
O que é uma 'Ordem Iceberg'?
Uma ordem de iceberg é uma ordem única grande que foi dividida em lotes menores, geralmente por meio do uso de um programa automatizado, com o objetivo de ocultar a quantidade real do pedido.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Ordem Iceberg'
Quando grandes participantes, como investidores institucionais, precisam comprar e vender grandes quantidades de títulos para seus portfólios, eles podem dividir seus grandes pedidos em partes menores para que o público veja apenas uma pequena parte do pedido de cada vez - assim como o "ponta do iceberg" é a única porção visível de uma enorme massa de gelo. Ao ocultar seu tamanho grande, a ordem do iceberg reduz os movimentos de preço causados ​​por mudanças substanciais na oferta e na demanda de uma ação.

léxico.
Uma ordem de iceberg é um tipo de ordem colocada em uma troca pública. O valor total do pedido é dividido em uma parte visível, que é informada a outros participantes do mercado, e uma parte oculta, que não é. Quando a parte visível do pedido é atendida, uma nova parte da parte oculta do mesmo tamanho se torna visível.
Como exemplo, suponha que um participante do mercado faça um pedido na Bolsa de Valores de Londres para comprar 1.000 ações da AAAA de ações a não mais do que 120 p / ação, com uma porção visível de 100 ações. Outros traders verão uma ordem de compra de 100 ações a 120p, com as outras 900 restantes 'ocultas' ou ocultas. Se alguém fizer um pedido para vender 100 ações a 120, a parte visível será atendida. Uma nova ordem visível para comprar 100 a 120 aparecerá no livro de ordens, e um pedido para comprar 800 ações permanecerá oculto.
As ordens Iceberg são permitidas sob as regras Mifid, que reforçam a transparência da negociação de valores mobiliários na União Europeia, através da renúncia de "gerenciamento de pedidos" à transparência pré-negociação. Esta renúncia significa que os pedidos podem ser ocultados do mercado, se isso for feito para facilitar as estratégias de negociação que poderiam ser realizadas sem ordens ocultas. No caso de pedidos de icebergs, isso significa que, em vez de colocar uma ordem de iceberg, um participante de mercado poderia fazer uma ordem de limite normal e substituí-la por uma nova ordem para a mesma quantia toda vez que for atendida. Como não há diferença no que os outros participantes do mercado veriam, a ordem do iceberg simplesmente torna mais fácil executar essa estratégia automaticamente e não oferece nenhuma vantagem injusta.
As bolsas decidem quais dentre várias ordens com o mesmo nível de preço devem ser executadas primeiro usando prioridade de tempo ou 'primeiro a chegar primeiro a ser servido'. No caso de ordens de iceberg, a parte visível tem prioridade normal, mas a parte oculta tem menor prioridade do que qualquer ordem visível. Isso significa que uma ordem colocada após uma ordem de iceberg será executada após a parte visível, mas antes da parte oculta. Para as trocas regidas por Mifid, este sistema de prioridades é um requisito legal. O método de determinar a prioridade entre as partes ocultas das diferentes ordens de iceberg varia de troca para troca. [1]

Revista de Ações e Commodities.
Pedidos de iceberg nos mercados futuros.
Nos últimos anos, as plataformas de negociação eletrônica aumentaram a capacidade de colocar pedidos de icebergs. Quais são eles, e eles são úteis para o comerciante médio de varejo?
A referência ao iceberg deriva da idéia de que a ponta do iceberg é a única parte visível de uma grande massa de gelo emergindo de um corpo de água. Assim, o termo ordem de iceberg é definido como a prática de dividir uma ordem para comprar ou vender uma grande quantidade de contratos em vários pedidos menores por meio do uso de software automatizado.
À medida que os mercados futuros passaram da execução de chamadas abertas para eletrônicas, esse tipo de pedido tornou-se mais popular. Isso ocorre porque os traders & mdash; varejo ou comercial & mdash; aqueles que comercializam grandes quantidades tipicamente preferem mascarar o volume real da visão de outros. Em outras palavras, os pedidos de iceberg permitem que o público veja apenas uma pequena parte do pedido real de cada vez.
A maioria das plataformas de negociação de futuros oferece a capacidade de visualizar dados DOM (profundidade de mercado) nos quais é possível observar o limite de compra operacional e vender ordens de limite de outros operadores. Essas ordens de serviço exibidas são geralmente chamadas de "livro". & Rdquo; Alguns comerciantes monitoram a carteira de negociação para pedidos em grande quantidade. Em teoria, as grandes ordens de compra indicam que o mercado pode estar inclinado a subir, ou pelo menos sugere que os grandes participantes acreditam que isso acontecerá. Essas inferências, sejam certas ou erradas, podem influenciar os preços e possivelmente impedir que a entidade que coloca a grande quantidade seja preenchida ao preço desejado. Como resultado, os fundos e as instituições que colocam ordens consideráveis ​​têm incentivo para mascarar a verdadeira quantidade do seu pedido. Simplificando, aqueles que usam ordens de iceberg o fazem sob a crença de que isso reduzirá o impacto que o pedido tem sobre o movimento de preços, à medida que é absorvido pelo mercado.
Continue lendo sobre pedidos de Iceberg.
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Iceberg da estratégia de negociação
Você está visualizando o X_TRADER Versão 7.17 e superior. Para versões anteriores, clique aqui.
Uma ordem iceberg executa uma grande quantidade & # 013; em ordens menores divulgadas. Quando uma porção divulgada é preenchida, & # 013; a próxima porção é enviada ao mercado. Este processo continua até & # 013; a ordem é preenchida. Você pode definir uma porcentagem de variação para que o & # 013; quantidade de cada porção divulgada é diferente.
Painel de pedidos.
As capturas de tela a seguir ilustram um iceberg com & # 013; uma quantidade de meta de 500 e uma quantidade divulgada de 50. A variância & # 013; percentual de 20 divulga pedidos de crianças no mercado com individual & # 013; quantidades de pedidos randomizados entre 40 e 60.
Nota: X_TRADER automaticamente & # 013; corrige campos de parâmetros que contêm valores inválidos. Quando isso & # 013; ocorre, as ordens filhas são recalculadas e exibidas com um amarelo & # 013; fundo na Grade de Pré-visualização.
A captura de tela a seguir ilustra um & # 013; Iceberg nativo com uma quantidade de objetivos de 500 e uma quantidade divulgada & # 013; de 50 colocados no MD Trader.
Iceberg nativo & # 013; no MD Trader.
Pedidos e & # 013; Janela de preenchimentos.
O SE Synthetic submete & # 013; um pedido filho (linha 1.1) para o mercado com uma quantidade de trabalho de & # 013; 50. A ordem pai (linha 1) exibe uma quantidade de trabalho de 50 e & # 013; uma quantidade não revelada de 450. O SE sintético monitora continuamente o & # 013; pedir preenchimentos e não liberará o próximo pedido filho até que & # 013; o lote de 50 está completamente preenchido.
Iceberg Sintético & # 013; na janela Pedidos e preenchimentos.
Para produtos que são negociados em lotes redondos, se & # 013; a quantidade divulgada calculada resulta em um lote ímpar, arredonda & # 013; até o lote redondo mais próximo. Além disso, ao usar uma porcentagem do & # 013; ordem total, uma ordem Iceberg pode resultar em lotes fracionários. Se isto for & # 013; ocorre, o X_TRADER executa o seu pedido de acordo com as seguintes regras:
Se a ordem for n & lt; 1, é & # 013; arredonda para 1. Se o pedido for & lt; n.5, é & # 013; arredonda para baixo. Se o pedido for & gt; n.5, será arredondado para & # 013; acima.
Colocando Icebergs & # 013; usando a janela de mercado.
Para colocar um pedido Iceberg.
Clique na expiração / aviso apropriado & # 013; linha no lance ou pergunte ao lado do Market Grid para semear o Order & # 013; Painel com um contrato.
Configure o & # 013; roteamento usando o diálogo Configuração de roteamento.
Nota: & # 013; Você pode configurar regras de roteamento e perfis de clientes ou usar o & lt; Padrão & gt; & # 013; perfil. Consulte Criando & # 013; um perfil de padrões do cliente.
Use o & # 013; a seção Modo de preço para definir como precificar cada pedido filho & # 013; parcela que será submetida ao mercado.
Nota: consulte o Price Mode para mais detalhes & # 013; sobre este tópico.
Clique em & # 013; a lista suspensa Configurações avançadas e selecione Iceberg.
Definir & # 013; a parte divulgada & # 013; visível para o mercado.
Isto é ou & # 013; uma porcentagem da quantidade total da meta ou um número fixo.
Nota: Clique no botão% & # 013; para alternar entre% e Qty.
Visualizar & # 013; as porções de pedido de criança propostas na Grade de Pré-visualização.
Clique em OK uma vez & # 013; você configurou as configurações de ordem fatiada.
Nota: Clicando com o botão esquerdo do lado de fora & # 013; a caixa de diálogo Configurações avançadas também salva a configuração configurada do & # 013; configurações.
Colocando Icebergs & # 013; usando MD Trader.
Colocar um Iceberg.
Configure o pedido Iceberg & # 013; parâmetros.
Crie um modelo de pedido usando & # 013; a janela Order Defaults.
Ativar ICE (iceberg) e & # 013; defina a quantidade revelada padrão na ordem de ativação & # 013; Seção Tipos no MD Properties | Guia Negociação MD.
Nota: Se desejar, atribua o & # 013; ordem modelo / tipo de pedido para um botão de pedido na guia MD Trading.
De MD Trader, & # 013; selecione a configuração do pedido Iceberg.
Clique no botão de ordem atribuído.
Selecione a configuração Iceberg & # 013; na lista suspensa Tipo de pedido.
Configure o & # 013; roteamento usando o diálogo Configuração de roteamento.
Nota: & # 013; Você pode configurar regras de roteamento e perfis de clientes ou usar o & lt; Padrão & gt; & # 013; perfil. Consulte Criando & # 013; um perfil de padrões do cliente.
Definir & # 013; a quantidade de objetivos.
Clique em & # 013; a coluna Comprar ou vender & # 013; no nível de preço em que você gostaria de enviar o pedido fatiado.
Isso exibe o trabalho e não revelado & # 013; quantidade na coluna Ordens de serviço adjacente ao preço ..
Conectar.
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