Sistema de negociação de tartaruga excel

Guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga.
Negociação de tartaruga é o nome dado a uma família de estratégias de acompanhamento de tendências. É baseado em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços saem dos canais de curto prazo. O objetivo é traçar tendências de longo prazo desde o começo.
O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980, por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons traders nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome “trading de tartaruga” foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, resume os resultados “lentos mas seguros” deste sistema. Em contraste com os complexos sistemas de caixa preta, as regras de negociação de tartaruga são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema - eu recomendo fortemente.
As primeiras formas de negociação de tartaruga eram manuais. E exigiam cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para negociações bem-sucedidas. Como sempre, a chave para o sucesso comercial está na disciplina consistente.
Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?
Sua primeira decisão é quais mercados negociar. O comércio de tartarugas é baseado em detectar e saltar a bordo no início das tendências de longo prazo em mercados de alta liquidez, geralmente futuros. Como as mudanças de tendências de longo prazo são raras, você precisa escolher mercados líquidos nos quais possa encontrar oportunidades comerciais suficientes.
Meus favoritos estão no CME: Para Agrícolas, eu gosto de milho, soja e trigo de inverno vermelho macio. Os melhores índices de ações são o E-mini S & P 500, o E-mini NASDAQ100 e o E-mini Dow. No grupo Energy, gosto do E-mini Crude (CL), do E-mini natgas e do Heating Oil.
E, no Forex, são AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de taxa de juros de derivativos, eu gosto de Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais, os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre.
Como o comércio de tartaruga é um empreendimento de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem-sucedidos, você deve escolher um grupo razoavelmente amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros funcionem também se forem altamente líquidos. Por exemplo, no passado, negociei os futuros do Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.
Além disso, negocio apenas os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas após o vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre vejo e negocio os mesmos futuros.
Tamanho da posição.
Com a negociação de tartaruga, você vai sair muitas vezes para cada home run que você acertar. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações das quais será rapidamente interrompido. No entanto, nas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em uma negociação vencedora precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.
Assim, para a gestão de risco, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho correto da posição. Você precisará programar seu sistema de negociações mecânicas para garantir que não fique sem dinheiro antes de entrar em um home run.
Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.
A chave na negociação de tartaruga é usar uma posição de risco baseada na volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para suavizar a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólar de cada tipo de contrato.
Isso funciona muito bem. O negociante de tartaruga entra em posições que consistem em contratos menos onerosos, ou contratos mais baratos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.
Por exemplo, quando um contrato pequeno requer, digamos, US $ 3.000 em margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto quando eu entro em uma posição com contratos futuros que exigem US $ 1.500 em margem, eu compro / vendo dois contratos.
Esse método garante que as negociações em diferentes mercados tenham chances semelhantes para uma perda ou ganho em dólar específico. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, com a comercialização bem-sucedida de tartarugas nesse mercado, você ainda ganhará muito, porque está mantendo mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de “N”
As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real de 20 dias em movimento exponencial (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento médio dos preços em um único dia em um determinado mercado, incluindo a abertura de lacunas. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar o seu sistema de negociação de tartaruga para calcular o intervalo verdadeiro como este:
True Range = O maior de: Hoje é a baixa menos a baixa de hoje, ou a de hoje menos menos o fechamento do dia anterior, ou o fechamento do dia anterior menos a mínima de hoje. Em resumo:
TR = (máximo de) TH - TL; ou TH - PDC; ou PDC - TL.
O N diário é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (onde o PDN é o N do dia anterior e TR é o intervalo verdadeiro do dia atual.)
Como a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.
Limitar o risco ajustando a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto de valor do contrato] x N.
Nos momentos em que sinto aversão ao risco “normal”, defino 1 N como igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessa ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais depreciada que o normal, defino 1 N como igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.
As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.
Qual é o mesmo que:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)
Veja um exemplo de óleo de aquecimento (HO):
Para HO, o dólar por ponto é de US $ 42.000, porque o tamanho do contrato é de 42.000 galões e o contrato é cotado em dólares.
Assumindo um tamanho de conta de comercialização de tartaruga de US $ 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima) calculado usando o valor de N = 0,0141 para o Dia 22 é:
Tamanho da unidade = [.001 x $ 1 milhão] / [.0141 x 42.000] = 16,80.
Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos de tamanho N e de unidade semanalmente ou até mesmo diariamente.
O dimensionamento de posição ajuda você a criar posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados em que você negocia. É importante comercializar com a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis.
Você deve garantir que as frações do tamanho da posição permitirão que você negocie pelo menos um contrato em cada mercado. Contas pequenas serão vítimas de granularidade.
A beleza da negociação de tartarugas é que N serve para gerenciar o tamanho da sua posição, bem como o risco da posição e o risco total da carteira.
As regras de gerenciamento de risco do comércio de tartarugas determinam que você deve programar seu sistema de negociação para limitar a exposição em um único mercado a 4 unidades, sua exposição em mercados correlacionados a um total de 8 unidades e sua exposição total à direção ou curto) em todos os mercados para um total máximo de 12 unidades em cada direção.
Tempo de entrada quando a negociação de tartaruga.
Os cálculos N acima fornecem o tamanho de posição apropriado. E, um sistema de negociação de tartarugas mecânicas gerará sinais claros, portanto entradas automáticas são fáceis.
Você entrará em seus mercados escolhidos quando os preços saírem dos canais de Donchian. Breakouts são sinalizados quando o preço se move além do limite alto ou baixo do período anterior de 20 dias.
Apesar da disponibilidade ininterrupta do e-mini trading, eu só entro durante a sessão de negociação diurna. Se houver uma lacuna de preço ao abrir, eu entrarei na negociação se o preço estiver se movendo na minha direção de destino ao abrir.
Eu entro no comércio quando o preço passa um tick além do maior ou menor dos 20 dias anteriores.
No entanto, aqui está uma advertência importante: se a última fuga, longa ou curta, resultasse em uma negociação vencedora, eu não entraria na negociação atual.
Não importa se essa última quebra não foi negociada porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última quebra foi realmente negociada e foi um perdedor.
E, se negociado, considero um breakout um perdedor se o preço após a fuga mover 2N contra mim antes de uma saída lucrativa no mínimo 10 dias, conforme descrito abaixo.
Para repetir: eu só entro em negociações depois de uma quebra de perda anterior. Como uma alternativa para evitar perder grandes movimentos do mercado, posso negociar no final de um período de "fuga à prova de falhas" de 55 dias.
Ao aderir a esta advertência, você aumentará muito sua chance de estar no mercado no início de um movimento de longo prazo. Isso é porque a direção anterior do movimento foi provada como falsa por esse comércio (hipotético) perdedor.
Alguns operadores de tartaruga usam um método alternativo que envolve a realização de todos os negócios de fuga, mesmo se o comércio de fuga anterior perdesse ou tivesse perdido. Mas, para contas pessoais de negociação de tartaruga, descobri que meus rebaixamentos são menores quando se adere à regra de negociar apenas se o comércio de fuga anterior foi ou teria sido um perdedor.
Tamanho da encomenda.
Quando recebo um sinal de entrada de uma fuga, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de pedido de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, estou em um período de redução mais profunda do que o habitual. Nesse caso, eu entro no tamanho de ½ unidade.
Em seguida, se o preço continuar na direção esperada, meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade a cada movimento adicional de preço ½ N, enquanto o preço continua na direção desejada.
O sistema de negociação mecânica continua aumentando a minha participação até que o limite de posição seja atingido, digamos, em 4N, como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens limite, embora você também possa programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar.
Veja um exemplo de entrada no futuro de ouro (GC):
N = 12,50, e a longa fuga é de US $ 1310.
Eu compro a primeira unidade em 1310. Compro a segunda unidade pelo preço [1310 + (½ x 12,50) = 1316.25] arredondado para 1316.30.
Então, se o preço continuar, compro a terceira unidade a [1316.30 + (½ x 12,50 = 1322,55] arredondada para 1322,60.
Finalmente, se o ouro continuar avançando, eu compro a quarta e última unidade a [1322,60 + (½ x 12,50) = 1328,85] arredondada para 1328,90.
Neste exemplo, o progresso do preço continua em um período de tempo tão curto que o valor N não foi alterado. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo on-the-fly, incluindo alterações no N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
O comércio de tartaruga pára.
O comércio de tartarugas envolve muitas pequenas perdas enquanto espera para pegar as mudanças ocasionais de longo prazo na tendência, que são grandes vencedores. Preservar a equidade é criticamente importante.
Meu sistema de negociação automática de tartarugas ajuda minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional da negociação, por isso, entro automaticamente nos vencedores.
As paradas são baseadas em valores de N e nenhuma transação individual representa mais de 2% de risco para minha conta. As paradas são definidas como 2N, uma vez que cada N do movimento de preço é igual a 1% do patrimônio da minha conta.
Assim, para posições longas, defino o stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento do pedido) e, para posições curtas, o stop está em 2N acima do meu ponto de entrada.
Para equilibrar o risco quando adiciono unidades adicionais a uma posição que está se movendo na direção desejada, eu aumento as paradas para as entradas anteriores em ½ N.
Isso geralmente significa que colocarei todas as minhas paradas para a posição total em 2 N da unidade que adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de mercados vazios em aberto ou em movimento rápido, as paradas serão diferentes.
As vantagens de usar paradas baseadas em N são óbvias - As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada.
Saindo de um comércio.
Como o comércio de tartaruga significa que eu devo sofrer muitos pequenos “strike-outs” para aproveitar relativamente poucas “home-runs”, tenho o cuidado de não sair de negociações vencedoras muito cedo.
Meu sistema de negociação mecânica está programado para sair com uma baixa de 10 dias em minhas entradas longas e com uma alta de 10 dias para posições vendidas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sairá da posição inteira.
O sistema de negociação mecânica ajuda a superar minha ganância e tendência emocional para fechar um negócio lucrativo muito cedo. Eu saio usando ordens de parada padrão e não jogo nenhum jogo de "esperar para ver". Eu deixo meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões por mim.
Pode ser angustiante ver minha conta engordar drasticamente durante uma grande jogada no mercado com uma negociação vencedora, e então devolver "ganhos de papel" significativos antes de parar. Ainda assim, meu sistema de negociação mecânica funciona muito bem.
Algoritmos de negociação de tartaruga oferecem uma maneira rápida de construir seu próprio sistema de negociação mecânica que é simples, fácil de entender e eficaz.
Se você tem a disciplina para manter suas mãos e deixar seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, o comércio de tartarugas pode ser sua melhor escolha.
Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente vencem a corrida & # 8230;
& # 8212; Por Eddie Flower.
O guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga foi publicado originalmente no OneStepRemoved.
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobertas no System Trader Success e esperam fazer de você um melhor operador de sistema. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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FYI: Trading Blox pode ser usado para backtest e executar as regras da tartaruga.
Aqui está um PDF das regras:
Bom artigo Jeff.
Eu negocio o futuro a tempo inteiro com a tartaruga por muitos anos com bom perf.
Parece que o início do sistema Turtle Trading aconteceu em um momento particularmente bom para seguir tendências em commodities, pelo que eu entendo, e a wikipedia diz que o desempenho do sistema caiu significativamente após 1986 e ficou estável em relação ao ano passado. 09 Ai
Por último, ouvi dizer que os seguidores da tendência do CTA estavam sendo levados para a limpeza nos últimos anos, o que é uma pena, porque seria divertido trabalhar para uma empresa construída em torno de algumas regras comerciais simples que você poderia colocar em algumas posições e apenas cavalgue as ondas, ao contrário de ter que jogar pinball.
Verdade. Parte do grande retorno foi devido ao grande período de touro experimentado pelas Tartarugas. Hoje em dia, os sistemas seguintes, como o Ivy Portfolio, se saíram bem. Outros sistemas baseados em tendência baseados em momentum também se saíram bem. Muita gente vai dizer que a tendência de negociação está morta, mas eu não tenho tanta certeza.
Eu acho que, como eu disse antes, é uma questão de obter o modo de mercado corretamente. Monte a tendência em um mercado de tendências e você parece uma tartaruga.
Na verdade, estou realmente trabalhando em algo para obter o timing do modo de mercado agora que se baseia na decomposição do modo empírico de Ehlers, que foi motivada por USO (2007) de Óleos (2007). corrida de touros, depois a queda do urso de 2008-2009, e parece que ele tem sido tocado desde então.
Espero ter algo em breve =)
Lembro-me de olhar para os indicadores de Ehlers há alguns anos atrás. Se bem me lembro, alguns deles pareciam promissores. Provavelmente é um tópico que eu deveria rever novamente. Boa sorte com sua pesquisa.
Jeff, é interessante que você considere o portfólio da Ivy como seguindo a tendência. . . Eu negocio uma variação no modelo de Força Relativa descrito no livro Faber (que sua série original de artigos primeiro me alertou para o & # 8211; obrigado por isso!) & # 8211; Cada vez mais estou começando a pensar que isso não é mais do que uma forma de seguir apenas a tendência de longo prazo.
A metodologia da tartaruga é apenas uma forma de seguir a tendência. A abordagem de Bill Dunn sempre me fascinou porque ele afirma que seu sistema WMA está sempre no mercado, seja ele longo ou curto. Tudo o que acontece é que o tamanho da posição é aumentado / diminuído à medida que ele entra e sai das tendências. Se RS se torna o fator que determina o dimensionamento relativo de posição dentro da estrutura Ivy, como tem para mim, então você chega a praticamente uma e a mesma coisa.
Achei que Richard Dennis (o iniciador da aposta) dissera que duvida que os mesmos métodos sejam viáveis ​​por mais tempo? É claro que ele pode estar errado, ou eu poderia estar citando errado ou tirando isso do contexto, mas o que eu não tenho entendido é a forma como você avalia / controla / supera o custo do contango, que pode flutuar ou mesmo alternar, mas pode ser bastante significativo em algo como o Gás Natural?
Você já fez algum trabalho sobre este Jeff comparando o resultado líquido real da tendência seguinte ao rolar contratos, em oposição ao backtesting ou à negociação de um gráfico teórico de ajuste contínuo de futuros?
Pode não ser eficaz como antes, com certeza. No entanto, continua a ser um grande exemplo de um sistema mecânico até as regras de dimensionamento de posição. É um sistema completo e vale a pena entendê-lo. Eu não fiz nenhum estudo em relação aos contratos de rolagem versus os contratos contenciosos.
Jeff, você tem a planilha do Excel para calcular & # 8220; N & # 821;
Seria apreciado. obrigado pelo seu trabalho1.
Desculpe, eu não. No entanto, você pode encontrar mais informações sobre os cálculos aqui: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Qual sistema de negociação posso usar para programar o sistema Turtle Trading?
& # 8220; Neste exemplo, o progresso do preço continua em um período de tempo tão curto que o valor N não foi alterado. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo em tempo real, incluindo alterações no N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
Você poderia codificar o sistema de tartaruga em qualquer coisa. Algumas plataformas podem ser mais adequadas para negociar uma cesta de commodities, mas todas as plataformas de desenvolvimento devem ter a capacidade de programar as regras.
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Turtle Trading: uma lenda do mercado.
Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?
O experimento da tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.
Encontrando as Tartarugas.
Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)
Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)
Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.
Funcionou?
Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.

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Uma das minhas entrevistas podcast favoritas nos últimos 6 anos é com o psicólogo sueco Anders Ericsson (ep. 437). Ele vai ao coração de não apenas o que significa ser humano, mas o que significa ser um humano que alcança:
"Por que algumas pessoas são incrivelmente boas no que fazem? Em qualquer lugar que você olhe, de esportes competitivos e apresentações musicais a ciência, medicina e negócios, sempre parece haver alguns tipos excepcionais que nos deslumbram com o que podem fazer e como E quando somos confrontados com uma pessoa tão excepcional, naturalmente tendemos a concluir que essa pessoa nasceu com algo um pouco extra. "Ele é tão talentoso", dizemos, ou "Ela tem um verdadeiro presente Por mais de trinta anos eu estudei essas pessoas, aquelas que se destacam como especialistas em seus campos - atletas, músicos, jogadores de xadrez, médicos, vendedores, professores e muito mais. as porcas e parafusos do que eles fazem e como eles fazem isso. Eu os observei, entrevistei e testei. Eu explorei a psicologia, a fisiologia e a neuroanatomia dessas pessoas extraordinárias. Com o tempo, passei a entender que sim, essas pessoas têm um dom extraordinário, que fica em o coração de suas capacidades. Mas não é o dom que as pessoas costumam supor que é, e é ainda mais poderoso do que imaginamos. Mais importante ainda, é um presente com o qual cada um de nós nasce e pode, com a abordagem certa, tirar vantagem disso. "
Esse é o único segredo.
Dito isso, a maioria das pessoas não concorda com a Ericsson. Eles discordam da prática deliberada. Eles acham que é no DNA que nascemos com isso. Eles citam crianças prodígios ou mencionam John Lennon e Paul McCartney. Em seguida, eles falam sobre estrelas atléticas.
Eles estão completamente errados. Apenas desculpas.
O sucesso não é inato. Você não nasceu com talento.
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O filme de Michael Covel estreou no The Documentary Channel® com grande aclamação. Os vencedores do Prêmio Nobel e os comerciantes lendários definiram o recorde de negociação de tendências e finanças comportamentais.
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Confira meu lançamento épico de 2017: Tendência Seguinte: Como Fazer uma Fortuna em Mercados de Touros, Ursos e Cisnes Negros. Revisado e ampliado com o dobro de conteúdo. 5ª edição a 24 de abril de 2017.

Sistema de negociação de tartaruga excel
Nota: A melhor explicação que encontrei está aqui. Era uma vez esse famoso especulador de commodities, Richard Dennis.
Apelidado de "Prince of the Pit", ele ganhou US $ 200 milhões em dez anos. Convencido de que se poderia aprender a ser um bom negociante, ele contratou treze estudantes e lhes ensinou seu "Sistema de Negociação de Tartarugas", em 1983.
Ele financiou cada estudante com fundos, de US $ 500 mil a US $ 2 milhões, a partir de fevereiro de 1984. Eles eram chamados de "tartarugas". Nos quatro anos seguintes, as tartarugas tiveram um retorno anual de 80%. (O DOW aumentou a uma taxa anual de cerca de 14% nesse período.)> Não me diga. Você vai explicar este Sistema de Negociação de Tartarugas, certo?
> Se Dennis fez tanto dinheiro, por que ele não manteve o sistema em segredo?
Aparentemente, um (ou mais?) De seus alunos está vendendo o sistema, ganhando dinheiro sem o consentimento dos criadores do sistema.
Então, outro estudante publicou uma descrição do Sistema de Tartarugas original.
> Então, o que é esse sistema?
Esse é o valor máximo de: (High de hoje) - (Low de hoje) | (Hoje é Alta) - (close de ontem) | | (hoje é Low) - (close de ontem) | Em seguida, calculamos o período de 20 dias. Verificação do TR. (Veja EMA)
Usamos a seguinte prescrição, chamando o resultado N:
(Se fosse uma média comum de variedade de jardim em vez de uma média móvel exponencial, ela também poderia ser chamada de Média de True Range.) N (hoje) = (19/20) N (ontem) + (1/20) TR ( hoje)
Note que precisamos de 20 dias de dados para começar nossos cálculos. > Huh? 19/20 e 1/20? Não é a EMA de 19 dias?
Sim, mas estou apenas regurgitando a explicação dada no arquivo PDF. então não se preocupe com isso.
> Por que uma média exponencial? e por que alguma coisa True Range?
O True Range é uma medida da volatilidade diária, o preço oscila ao longo de um período de 24 horas, o grau de comportamento violento - e queremos alguma suavidade média móvel, daí a EMA.
Ok! Por favor continue.
Ok, armados com o valor de N, calculamos a volatilidade do dólar da seguinte forma: suponha que uma alteração de 1 ponto no ativo gere uma alteração de $ D no contrato. (D é Dólares por Ponto.) Volatilidade em Dólar = N D> Hein? Dólares por ponto?
Sim, isso me confundiu também.
No Turtle System, praticado por Richard Dennis (e seus alunos), eles negociavam em futuros.
Por exemplo, um contrato de futuros para aquecimento de óleo representa 42.000 galões. (Isso é 1000 barris.)
Então, para o aquecimento de óleo, uma mudança de US $ 1 no preço do óleo de aquecimento mudaria o preço do contrato em US $ 42.000.
Ok, agora suponha que você tenha US $ 1 milhão para investir. Quanto você deve investir no ativo com uma dada volatilidade do dólar?
Essa foi uma pergunta retórica.
A resposta da tartaruga é de 1% do seu patrimônio por unidade de volatilidade do dólar.
Ou seja, você constrói sua posição no ativo em "Unidades".
Cada unidade é 1% do seu patrimônio para cada unidade de volatilidade do dólar.
Em outras palavras, cada unidade é:
Unidade = (1% do Patrimônio da Carteira) / (Volatilidade do Dólar)
Tudo bem agora:
$ D é a alteração no ativo para uma alteração de $ 1 na mercadoria subjacente.
Unidade = (1% do Patrimônio da Carteira) / (Volatilidade do Dólar)
Dê um exemplo? Ok, aqui está um exemplo:
[1] Suponha que você tenha US $ 1.000.000 para investir em futuros de óleo para aquecimento. Suponha que a Média da Faixa Real dos contratos de óleo de aquecimento (que é a MME de 20 dias da Faixa Verdadeira) seja N = 0,015. Uma mudança de US $ 1 no preço do petróleo geraria uma mudança no valor do contrato de US $ D = US $ 42.000. O dólar Volatilidade para aquecer contratos de petróleo é então: N D = (0,015) (42,000) = 630. Isso faz com que o tamanho de cada unidade de negociação: Unidade = (0,01) (1.000.000) / 630 = 15,9. Arredondamento, você pode comprar 16 contratos.
Bem, ninguém está forçando você a investir em aquecimento de óleo. Você pode investir em ações da GE com a ajuda da Tartaruga.
Lembre-se de que o valor da Unidade informa qual fração de 1% do seu patrimônio você deve investir no estoque.
[2] Suponha que você tenha US $ 10 mil para investir em ações da GE. 1% desse patrimônio é então de US $ 100. e queremos saber que fração disso deve ser investida em ações da GE.
Seriam múltiplos de $ 100 / (Dollar Volatility). Suponha que a Média de True Range dos preços das ações da GE (que é a EMA de 20 dias da TR) seja N = 1,45. Para ações (em oposição a contratos futuros), tomamos $ D = o preço por ação da ação. Para a GE, isso seria $ D = $ 18,86. Então Dollar Volatility = N D = (1,45) (18,86) = $ 27,35 por ação. Isso faz com que o tamanho de cada unidade de negociação: Unit = (1% de $ 10K) / (Dollar Volatility) = 100 / 27.35 = 3.7 ações.
Observe que essa é uma proporção de (dólares) / (dólares por ação), portanto, as dimensões estão em ações. TALVEZ!! Arredondamento, cada unidade seria de 4 ações da GE.
Você pode negociar 2 unidades ou 3, mas (de acordo com as Regras da Tartaruga) nunca mais do que 4. É claro, presume-se que você tenha vários investimentos, não apenas a GE.
Aqui estão alguns outros exemplos:
> Onde está a planilha.
Paciência. Nós não terminamos de descrever o Sistema de Tartaruga. Há muito mais. mas há algo que eu não entendo.
Começamos com o True Range de preços por ação (ou por contrato de futuros). Isso é medido em dólares por ação. Calculamos a média desses dólares por ação nos últimos 20 dias. Temos N, que também é medido em dólares por ação.
Se N = 1,25, significa que a máxima variação diária de preços, com média de 20 dias, é de US $ 1,25 por ação. Então nós introduzimos $ D, os chamados "dólares por ponto". Para nossas ações, isso seria medido em dólares por ação. Portanto, a volatilidade do dólar = N D é medida em (gole!) (Dólares / ação) 2. Daí a nossa Unidade = (1% dos Dólares) / (Volatilidade do Dólar) é medida em (Dólares) / (Dólares / Ação) 2. > Huh?
Foi o que eu disse!
Parece-me que, pelo menos para negociar acções, o denominador no rácio de unidade deve ser medido em (dólares / ação).
Em seguida, o rácio unitário seria medido em Acções.
Para fazer isso, gostaríamos que N fosse uma porcentagem. como, talvez, (média real de 20 dias de preços por ação) dividido pelo (preço por ação).
Em seguida, a taxa unitária seria (dólares) / (dólares / ação). ou ações.
> Parece bom para mim.
Sim, bem, ainda estou pensando.
Nos exemplos que encontrei, eles estão falando sobre commodities.
Por exemplo, [1], um contrato de óleo de aquecimento em março de 2003 foi negociado a cerca de US $ 0,60 dólares por contrato e a média da True Range foi de aproximadamente US $ 0,015 por contrato, como observamos acima.
(Esse é o exemplo no documento em PDF que mencionei anteriormente. Está dizendo que a média de 20 dias de "variações de preço" foi de US $ 0,015 por contrato)
Em seguida, a taxa de unidade seria (dólares) / (dólares / contrato) 2 e isso não está certo.
De fato, esse documento em PDF diz que a taxa unitária está em "contratos".
> Eu acho que você está confuso.
Hmmm sim. Eu acho melhor trabalhar nessa planilha.
Ok, aqui está minha planilha. tão longe . Clique na imagem para baixar a planilha.
Seguindo o "típico" Sistema de Tartarugas, pegamos o EMA do dia-m usando a fórmula mágica:
Isso dá pesos 1 - 1 / m = (19/20) e 1 / m = (1/20) para m = 20.
Até novo aviso (!), O rácio da Unidade baseia-se no capital de $ 100K (1% = $ 1K).
Daí Unidade = $ 1000 / [N * (Preço Atual)].
No exemplo de planilha, seria: 1000 / [1.47 * 11.82] = 57,55.
> São 57,55 ações. ou o que?
Eu ainda estou cogitando.
Acho razoável modificar a planilha acima para calcular o APR de 20 dias em vez do ATR de 20 dias.
Você não lembra? Nós conversamos sobre isso aqui.
Essa é a taxa de atualização de 20 dias em que o intervalo de porcentagem é definido da seguinte forma: a cada dia você calcula o maior dos números a seguir: [(alta de hoje) - (baixa de hoje)] / (fechamento de ontem) | (hoje é High) / (ontem é Fechar) - 1 | | (baixa de hoje) / (ontem de perto) - 1 | Chamamos esses números de Intervalos de Porcentagem (ou PR). Você calcula a média desses "Intervalos percentuais" nos últimos m dias, chamando-o de Intervalo médio percentual (ou APR). Como o APR é uma porcentagem (é uma faixa de preço dividida pelo preço de ontem), então nossa Unidade será medida em Ações.
Então estamos felizes.
> Estamos felizes? Você quer dizer que você é feliz!
Sim. Na verdade, agora você tem uma opção na planilha. Na verdade, você tem um destes:
> Isso faz diferença?
Sim. Aqui estão os exemplos que fizemos acima:
> E UNIT dá o número de ações que você deve negociar?
Aah, boa pergunta, no entanto, vamos 'comparar a lógica por trás dos dois esquemas, assumindo que (1% do patrimônio) = $ 100K:
. o número máximo de ações que serão compradas por US $ 100.000. Em vez disso, compramos ações da UNIT. Suponha que a variação média / máxima de 20 dias para uma ação seja ATR = $ 1,25. Em seguida, a variação das ações da UNIT é UNIT * ATR = UNIT * 1.25. Definimos UNIT * ATR = (1% do Patrimônio Líquido) / (Preço da Ação) = 2.000. Então UNIT = 2000 / 1,25 = 1600 compartilhamentos. (Custo = US $ 50 * 1600 = US $ 80.000)
. o número máximo de ações que serão compradas por US $ 100.000. Em vez disso, compramos ações da UNIT. Suponha que a variação percentual média / máxima de 20 dias para uma ação seja APR = 2,5%. Em seguida, a variação percentual das ações da UNIT é UNIT * APR = UNIT * 0,025. Definimos UNIT * APR = (1% do patrimônio) / (preço da ação) = 2.000. Então UNIT = 2000 / 0.025 = 80.000 compartilhamentos. (Custo = quase infinito!)
Clique para continuar para a Parte II.
> ESPERE! Custo = quase infinito! Está brincando?
Sim, é verdade. Dividindo por APR, uma porcentagem, teríamos um valor ENORME para nossa UNIDADE.
Mas vamos corrigir isso dividindo por 100 * APR. Então, se APR = 2,5%, vamos apenas dividir por 2,5.
No exemplo acima, a APR UNIT passaria então em 2000 / 2.5 = 800 compartilhamentos a um custo de $ 50 * 800 = $ 40K.

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Estratégia simples para negociar pullbacks de gap.
Nossa próxima estratégia, a compra de recuo de lacuna, é uma das minhas configurações favoritas. Isso nos permite deixar a ação da manhã se desenrolar e entrar em um comércio com a.
Triângulos Simétricos e Dia de Negociação.
Dia negociação com a formação de triângulo simétrico é uma ótima maneira de tirar proveito de fugas do final do dia. Alguns traders procurarão por t simétrico.
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Todos os dias, o sistema de negociação está em conformidade com os breakouts intradiários. A razão para isso é que, em muitos casos, uma fuga poderia predeterminar o preço futuro.
Enchimento de folga de reversão matinal.
O preenchimento do gap de reversão matinal é outra ótima configuração de negociação para a primeira hora de negociação, de preferência dentro dos primeiros 20 a 30 minutos de negociação. .
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Você é um comerciante de dia? Se sim, então você definitivamente vai achar este artigo útil quando você começar a navegar pelo mundo das fugas do dia. Hoje somos goi.
Day Trade Setup - Reversão de Três Barras e Ir.
Configuração de Negociação de Dia - Reversão de Três Barras e Ir Este artigo vai discutir uma estratégia de negociação de dia muito simples, mas poderosa que é usada para capit.
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Tartaruga Trading System vs Al's Trading System.
O sistema de comércio de tartaruga me fascina em muitos níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo se eles podem moldar pessoas sem treinamento todos os dias em traders mestres. Aparentemente, Richard, que estava alegando que você poderia estar certo em sua crença de que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nascem com alguma capacidade de negociação inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da jornada da Tartaruga de grosso para clássico neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartaruga você pode visitar qualquer um dos seguintes links:
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação do meu sistema de negociação diário com as do sistema de comércio de tartarugas publicadas por Curtis Faith, uma das Tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas estou comparando o meu sistema para visitar: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Meu pressuposto é que os dois sistemas não serão um spot on match porque foram desenvolvidos independentemente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição existe.
# 1 Defina os mercados para o comércio.
As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados eles negociavam. Como todo o sistema de negociação da Turtle se concentrava no uso de grandes somas de dinheiro, o sistema de negociação da Turtle funcionava melhor nos mercados futuros. As Tartarugas não se preocupavam com ações negociadas, opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante os anos 80.
Para o meu sistema de negociação do dia eu não negocio opções, forex, ou os mercados futuros. Negocio exclusivamente ações dos EUA e apenas as listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Eu não negocio quaisquer ações listadas no OTCBB.
Então, em termos de definir quais mercados são permissíveis ao comércio, eu vou dizer que há uma combinação de 1 para 1 entre o sistema de negociação Turtle e minha metodologia de day trading, porque nós dois somos seletivos sobre as arenas em que operamos.
O seu sistema de negociação diário permite negociar com todos os tipos de valores mobiliários e mercados?
# 2 dimensionamento de posição.
As tartarugas têm um sistema pelo qual elas levam em conta a volatilidade para determinar o número de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2% em qualquer negociação. As Tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo médio real de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, quando então elas irão dimensionar sua posição de acordo para minimizar seu risco.
No meu sistema de day trading eu faço a conta da volatilidade comparando o range médio real em relação ao preço da ação. Para ler sobre a minha abordagem, por favor visite Como negociar a volatilidade.
Embora eu faça a volatilidade do fator em minha negociação, não tenho um período retrospectivo definido para o intervalo médio verdadeiro e não tenho um método sistemático de dimensionamento de posição. Se eu ver o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque eu vou assumir uma posição menor. No entanto, tenho zonas do ATR que, se excedidas, não serão negociadas. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10% da minha margem disponível no comércio.
Provavelmente, é uma boa idéia levar meu sistema para o próximo nível por ter uma abordagem definida para dimensionamento de posição, já que só é preciso estar errado uma vez quando você está sobrecarregado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e tomar todas as configurações válidas como oportunidades de comércio, aprendi ao longo dos anos que as faixas de ATR não são apropriadas para mim e evitei todas essas negociações juntas.
O outro item que tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento de posições é o conceito de um rebaixamento máximo de 2% do valor da minha conta em uma negociação. Assim como as Tartarugas, eu vou liquidar minha posição no segundo que isso for violado.
Para dimensionamento de posição, embora haja uma série de semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas nesta.
Você já considerou o tamanho da posição em seu sistema de negociação?
# 3 Critérios de Inscrição.
O sistema de comercialização de tartarugas abriu novas posições em um intervalo de 20 dias ou 55 dias de alta / baixa. Para o curto prazo, foi utilizado o período de 20 dias e para a tendência maior, o período de 55 dias. Essa abordagem de fuga foi usada para negócios longos e curtos.
Assim como as Tartarugas, o meu sistema de comércio de dia só exige uma entrada quando o preço quebra acima ou abaixo da alta / baixa da manhã após um movimento forte.
Eu negocio no intervalo de tempo de 5 minutos, mas não chamei a faixa de intervalo de alcance exato (ou seja, 20 barras, 55 barras). No entanto, meu sistema de day trading representa o conceito de compra ou venda de breakout, já que eu apenas negocio ações voláteis pela manhã que estão se movendo em volume alto. Em média, essas ações estão limpando não apenas os últimos dois dias de negociação, mas provavelmente a faixa da última semana que é muito mais do que 20 ou 55 barras.
Há uma pequena diferença em como eu abordo as entradas. As Tartarugas comprarão / venderão a mercadoria no intervalo. Isso significa que, se a commodity ultrapassar um nível, as Tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria romper o intervalo durante o meio do dia, as Tartarugas também estão comprando.
Para o meu sistema de negociação do dia eu tenho duas regras que eu sigo não importa o que:
Eu não cegamente compro o breakout às 9:30 se um estoque navega acima de um intervalo de negociação. Preciso ver o recuo das ações da manhã alta, construir mais uma causa e, em seguida, passar por aquela alta. Para mim, isso é a validação do estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto vou abrir uma posição. Ao contrário dos operadores de Tartarugas que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu só abro novas posições entre as 9:50 e as 10: 10h. Como o dia de negociação está em um período de tempo muito mais curto do que o sistema usado pelas Tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar ações tempo suficiente para correr antes da zona morta começa em 11. Se você ainda não me ouviu falar sobre a hora do almoço, por favor confira este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocie durante o almoço.
Além do conceito de comprar fugas, nossos sistemas não estão alinhados. A disparidade entre a tendência de longo prazo e o dia de negociação levou o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada.
# 4 Adicionando Unidades.
As Tartarugas aumentariam as posições vencedoras, já que essas posições foram a favor delas. A calibragem era permitida até o número máximo de contratos que uma Turtle poderia carregar com base no valor da conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar posições vencedoras.
Meu sistema de negociação do dia não exige o aumento do tamanho das posições vencedoras à medida que a negociação avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão virar um centavo depois de uma falsa fuga. Meu sistema de negociação do dia pede que eu feche minha posição após lucro de 1,62%; No entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro.
Avaliando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas não todo o caminho iria contra o meu dia negociação princípios de gestão de dinheiro. Se eu começar a somar-se a uma posição vencedora, digamos que a cada trimestre ela vai a meu favor e a ação inverte depois de 1% do lucro, agora eu aumentei meu perfil de risco para um nível insustentável.
Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para uma negociação de longo prazo. Por uma boa razão, o meu sistema de troca do dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a uma negociação vencedora.
Você já tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia de negociação, se as coisas acontecem do seu jeito? Quais tipos de resultados você alcançou?
As tartarugas tiveram um stop loss máximo de 2% do seu valor de conta para qualquer negociação. Se uma tartaruga estivesse adicionando unidades ao seu tamanho comercial, a tartaruga moveria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a tartaruga abriu a posição pela primeira vez.
Como declarado anteriormente no artigo, eu também apenas arrisco um máximo de 2% do valor da minha conta em qualquer negociação.
Eu não vou drenar muito, é bem direto. As tartarugas e eu temos uma correspondência de 100% entre os nossos sistemas. Se você não usa paradas na sua abordagem de negociação, você está pedindo por isso. Mostre-me um negociante que está no mercado há mais de 5 anos e que não usa stops; boa sorte com isso, eles não existem.
A saída é o componente mais importante de um sistema de negociação. No início da minha carreira de trading, eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos, fiz mais de US $ 100.000 em opções de negociação em pouco mais de 7 semanas. Até hoje me lembro de minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta de negociação. Ela se virou para mim e disse "Querida, isso é incrível, quando você vai vender?" Para isso eu respondi: "Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses."
Você não gostaria de poder voltar no tempo e se bater? Escusado será dizer que eu já não negocio opções e sempre tiro dinheiro do mercado após cada negociação vencedora.
Eu divago; as tartarugas fechariam as posições vencedoras quando a segurança estabelecesse uma nova alta / baixa de 10 dias para negociações de curto prazo e uma nova alta / baixa de 2 dias para operações de longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20% a 100%, a fim de permitir à segurança espaço suficiente para respirar.
No longo prazo, as tartarugas estão basicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os comércios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar muito quando a commodity foi a seu favor.
Deixe-me ser claro, meu sistema de troca do dia não me permite deixar meus lucros comerciais. Eu sou dia de negociação de pessoas, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho uma meta de lucro definida de 1,62% e meu objetivo final é atingir esse percentual tantas vezes por mês para obter lucro.
Se a negociação for contra mim antes que eu atinja minha meta de lucro, buscarei sair do negócio com lucro entre 11 e 12 horas. Eu literalmente digo para mim mesmo, eu entrei na zona morta (11: 00-14: 00), por isso, se eu estou no cargo, ainda considero o comércio uma vitória.
Para as saídas, podemos dizer com segurança que as Tartarugas e eu estamos em total desacordo. Acredito que não estamos em alinhamento, porque, embora ambos os sistemas estejam centrados em transações comerciais, o day trading exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta frequência, os movimentos lineares são muito raros no intraday.
Em conclusão.
Escusado será dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de negociação de tartaruga e meu sistema de negociação do dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definir os mercados para negociar e parar.
Como trader, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se compara a outros principais traders do setor. É reconfortante saber que, embora nossos sistemas sejam diferentes, essas disparidades são amplamente baseadas no fato de estarmos negociando prazos diferentes.
Com o tempo, eu só posso sonhar em ganhar tanto quanto os outros comerciantes bem-sucedidos da Turtle.
Espero que você tenha me encontrado indo e voltando a me comparar com as Tartarugas não muito presunçoso. Se você gostaria de descobrir como você pode definir seu próprio sistema de negociação, confira nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente livre de risco.