Sistemas Derivados.
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Derivados - Sistemas de Negociação.
Software e serviços focados em análise de derivativos, negociação e execução de títulos.
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Software de Derivativos.
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Perguntas frequentes.
O seu negócio exige sistemas de derivativos de negociação?
Se a sua organização opera nos setores bancário ou de seguros, então você pode estar procurando por software de negociação de derivativos que atenda às suas necessidades. Os sistemas de comércio de derivativos desempenham um papel vital na negociação de ativos financeiros e, se você for responsável pela tecnologia de derivativos de sua empresa, poderá sentir que é hora de atualizar seu software de derivativos para melhorar a eficiência de sua organização e criar novos fluxos de receita.
Como um recurso líder em tecnologia financeira business-to-business (B2B), o bobsguide pode oferecer acesso a centenas de fornecedores de sistemas de negociação de derivativos que operam nesse setor. Esses fornecedores estão bem estabelecidos e podem fornecer à sua empresa os produtos e serviços de que você precisa.
Que tipo de software de sistemas de negociação de derivativos está disponível?
Nossa experiência de combinar empresas de serviços financeiros com fornecedores especializados de tecnologia B2B significa que, quando você contrata sistemas de comércio derivado através de nós, pode ter certeza de encontrar a organização que oferece exatamente o que está procurando.
O portfólio de empresas de derivativos da bobsguide inclui organizações que fornecem software e serviços de negociação de derivativos para todos os tipos de transações negociadas em bolsa e de balcão.
Talvez sua empresa exija soluções abrangentes de negociação de derivativos pela primeira vez? Ao longo dos anos, desenvolvemos contatos com uma ampla gama de empresas especializadas em instalação de análises, negociação e execução de produtos derivativos, para que você possa sair rapidamente do mercado.
Se você já possui um software de sistemas de comércio derivativo e está procurando implementá-lo através da instalação de kits de ferramentas, também podemos conectá-lo aos fornecedores que o fornecem. No entanto, embora esses produtos derivados não sejam sistemas completos de trabalho em si - eles são tipicamente plug-ins de planilhas - eles podem ser usados para formar sistemas para uso por traders de derivativos em seus negócios.
Você também pode encontrar fornecedores de derivativos que se especializam no fornecimento de software, plataformas e serviços de derivativos relacionados a bolsas de futuros. Com tanta escolha, obter software de derivativos para sua empresa não deve ser difícil.
bobsguide pode economizar seu tempo.
Entendemos que o tempo é importante para o seu negócio e você não quer passar horas vasculhando os detalhes das empresas de tecnologia de derivativos que não oferecem os serviços de que você precisa.
Por esse motivo, oferecemos a você a capacidade de pesquisar e filtrar os inúmeros fornecedores de software de derivativos em nosso site para que você possa encontrar rapidamente a organização mais adequada para sua empresa.
É provável que vários critérios diferentes informem sua decisão sobre com qual empresa de derivativos trabalhar, para que você possa classificar seus resultados de pesquisa em fatores como a forma como eles cobram por seus serviços, bem como em quais áreas se especializam.
Você também pode classificar empresas de derivativos pela localização de seus escritórios, bem como os sistemas operacionais com os quais sua tecnologia é compatível.
Para aproveitar ao máximo o nosso software de sistemas de negociação de derivativos e receber as últimas notícias e anúncios de eventos, inscreva-se no bobsguide e torne-se um membro registrado gratuitamente.
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Sistema de negociação de derivativos otc
A indústria sofreu reviravoltas desde que a crise de crédito levou a regulamentações como Dodd-Frank e Emir, que determinam que os swaps sejam executados centralmente, compensados e reportados. A Calypso Technology, uma provedora de plataformas de mercados de capital integrada, enfrentou essas mudanças de frente, permitindo que os clientes façam uma transição suave para o novo mundo de instalações de execução de swap, CCP e repositórios de dados.
Em 2013, a Calypso anunciou a extensão de seu sistema de compensação OTC para usuários finais para apoiar a conectividade do SEF. Como um primeiro passo para fornecer aos clientes de derivativos acesso aos SEFs para negociação de derivativos e cumprimento de execução, a Calypso está fazendo interface com a TW SEF da Tradeweb, uma operadora de mercados de renda fixa e derivativos, para oferecer uma solicitação imediata. sistema de integração entre orçamentos e pedidos.
“Tivemos muitas realizações na área de gerenciamento de risco de derivativos em 2013, especialmente em continuar a fornecer o melhor software para gerenciamento de produtos compensados, bem como portfólios bilaterais OTC complexos em uma plataforma comum”, disse Sanela Hodzic. , Diretor de estratégia e marketing da Calypso. “Fomos reconhecidos por nosso trabalho em margens cruzadas, compensação e gestão de garantias, todos os tópicos que Dodd-Frank e Emir fizeram uma nova realidade para quem precisa ou usa um sistema de gerenciamento de risco de derivativos.”
Sanela Hodzic, Calypso.
A OTC Clearing Hong Kong (OTC Clear), uma subsidiária da bolsa de valores asiática Hong Kong Exchanges and Clearing, cancelou sua primeira transação de derivativos de balcão usando a solução de compensação CCP OTC da Calypso quando iniciou seus negócios em novembro de 2013.
OTC Clear selecionou o Calypso como o sistema para fornecer compensação de ponta a ponta do mercado de balcão, processamento e gerenciamento de risco de swaps de taxas de juros e moedas a termo de moeda não-cambial. A OTC Clear também é a primeira câmara de compensação a empregar o módulo de gerenciamento de garantias da Calypso para gerenciar e processar garantias. "Nosso trabalho com a HKEx reforça nossa posição como um provedor líder de tecnologia para os mercados globais de balcão", disse Charles Marston, chairman e CEO da Calypso, em um comunicado.
A paisagem de estrutura de mercado redesenhada criada por Dodd-Frank e Emir é caracterizada pela bifurcação entre o modelo tradicional de revendedor para cliente, semelhante à estrutura de troca encontrada em ações e futuros. "Por um lado, o mercado de balcão está se tornando um negócio de fluxo de alto volume, mas, por outro lado, ainda tem alguns portfólios estruturados residuais", disse Hodzic à Markets Media.
As plataformas de negociação e gerenciamento de riscos da Calypso precisam processar os dois lados. “Metade desse negócio não é mais estruturado e altamente complexo, mas um negócio de fluxo de baunilha que precisa ser processado através de uma câmara de compensação, através de um hub de crédito e toda a estrutura do mercado”, disse Hodzic. "Eu diria que o Calypso lidera o caminho com essas mudanças de estrutura de mercado e, em seguida, traz de volta para a indústria."
Outra conquista em 2013 foi o lançamento do Calypso v.14, que apresenta grades de dados de baixa latência visando requisitos de desempenho ultrarrápidos para cálculos complexos de gerenciamento de riscos. Os participantes do mercado usam isso para gerenciamento de limite e conformidade com Dodd-Frank e CFTC 1.73.
"Na frente da tecnologia, tivemos grandes melhorias de desempenho em torno de baixa latência e cálculos de PF de velocidade, que são necessários quando você está computando, por exemplo, limitar a verificação usando VARs", disse Hodzic. "Houve muitos investimentos em tecnologia para atender aos requisitos regulatórios e comerciais associados à verificação rápida de limites".
Hodzic continuou: "Você tem que ser capaz de acomodar modelos de precificação, gerenciamento de risco de derivativos complexos e ser o líder nos estoques de fluxo que foram para a CCP, compensaram as trocas colaterais diariamente", disse Hodzic. “Nosso objetivo foi exatamente isso. Continuamos a investir em nossa plataforma e sermos líderes em compensação e garantia em meio a todas as mudanças na estrutura do mercado. ”
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Sistema de negociação de derivativos otc
O Singapore Exchange (SGX) é o Asian Gateway, conectando capital global ao crescimento asiático e investidores asiáticos a oportunidades globais.
Os clientes globais que chegam à SGX encontrarão um local de classe mundial para captação de recursos de dívida e patrimônio por meio de listagens, negociações, compensação e liquidação de ações, derivativos financeiros e commodities e serviços de depósito. Em resumo, a SGX oferece aos participantes do mercado produtos e serviços diversificados em todas as principais classes de ativos e ferramentas de gerenciamento de risco para navegar nas condições regulatórias e de mercado em rápida mudança de hoje.
Acesso a Derivativos Asiáticos em Um Só Lugar.
A SGX fornece serviços de negociação e compensação para uma ampla gama de derivativos, incluindo Índice de Acções, Taxas de Juros, Câmbio, Mercadorias e Derivados Financeiros OTC, tais como Swaps de Taxa de Juro.
A ampla gama de produtos é complementada por serviços adicionais oferecidos aos membros, como serviços de dados de mercado, serviços de acesso a mercados, proteção de garantias de clientes, compactação de transações financeiras OTC e muito mais.
Melhores Normas Regulamentadoras e de Gerenciamento de Risco.
A estrutura regulatória e de gerenciamento de riscos da SGX é do mais alto padrão.
A SGX-DC mantém uma contribuição mínima de 25% para o Fundo de Compensação, significativamente maior do que a maioria das CCPs No âmbito da estrutura proposta de Basileia III, os Membros continuam a obter eficiências de capital da compensação de negociações negociadas em bolsa e da OTC com a SGX.
Regulamentado pela Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) A SGX é também a primeira CCP asiática autorizada como uma Organização de Compensação de Derivativos (DCO) pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
Além disso, a SGX requereu o reconhecimento como CCP de países terceiros ao abrigo do Regulamento da Infraestrutura do Mercado Europeu, de modo a continuar a fornecer serviços de compensação aos clientes da UE. Os processos e sistemas foram avaliados de forma independente pelo FMI e considerados altamente compatíveis com os padrões CPSS-IOSCO PFMI.
A Singapore Exchange (SGX) oferece uma ampla gama de Derivativos Asiáticos que cobrem várias classes de ativos permitindo que você acesse o mercado asiático de um único lugar.
T, T + 1 Sessões de Negociação e Ciclos de Compensação para ETD e OTC Commodities permitem negociar desde a abertura asiática até o fechamento do mercado europeu.
A SGX oferece várias possibilidades para registrar operações em bloco e operações negociadas bilateralmente. Os membros podem usar a GUI e a API do Trade Registration System (TRS), bem como a GUI e a API da plataforma de Negociações Comerciais Grandes Negociadas (eNLT). Além disso, os membros têm a possibilidade de usar a Trade Report API para registro comercial.
A SGX-DC e a CME têm um acordo de compensação mútua de longa data desde 1984 que permite que os participantes do mercado iniciem posições em uma troca para alocação à outra em tempo real.
Atualmente, os seguintes produtos SGX-DT são elegíveis para compensações mútuas com o CME:
Futuros do Eurodólar (ED) Euroyen (TIBOR) Futuros (EY) Nikkei 225 Índice Futuros (NK) USD Nikkei 225 Index Futuros (NU) CNX Futuro do Índice Nifty (IN)
O SGX permite que os Membros de Compensação estabeleçam certos limites para controlar seus negócios de clientes. Os Membros de Compensação têm a possibilidade de definir limites de tamanho de pedido por produtos para seus clientes, bem como limites de crédito, de modo que, por exemplo, os pedidos delta positivos serão rejeitados, enquanto os pedidos delta negativos serão aceitos.
O gerenciamento comercial e de posição é processado em tempo real. A gestão do comércio e da posição, tais como retificações, desistências, exercícios, fechamento de posições e reintegrações e relatórios de posição de spread podem ser executados pelos Membros de Compensação em tempo real.
O SGX-DC possui uma estrutura de gerenciamento padrão e procedimentos detalhados, que são continuamente aprimorados e testados quanto à relevância.
Nenhuma perda foi incorrida pela SGX durante a liquidação ordenada do Lehman e da MF Global devido à inadimplência de suas controladoras. Os Fundos de Compensação não foram utilizados em nenhum dos casos e a margem excedente foi devolvida aos proprietários identificados.
Garantias em numerário nas seguintes moedas: SGD, USD, JPY, EUR Valores mobiliários do governo de Singapura, EUA, Japão, Alemanha e França.
OTC Financials.
A SGX fornece serviços de compensação para swaps de taxa de juros, swaps de taxa de juros não-entregáveis e FX Non-Deliverable Forwards. Serviços adicionais incluem Enhanced Customer Collateral Protecting (ECCP), compressão de comércio triReduce, uma calculadora de margem e backloading.
Margem com um nível de confiança mínimo de 99%.
No nível de produto para commodities negociadas em bolsa e compensadas centralmente (SPAN) No nível de portfólio de produtos para OTC Financials (HSVaR) Testes diários de back-test de modelos de margem Concentração e acréscimo de risco de crédito são impostos quando necessário.
Requisitos de margem bruta.
Agregação total de margens nos níveis de conta do Cliente e da Câmara.
Deslocamento de margem robusto.
Compensações dentro de cada classe de ativos, caso os produtos tenham relação econômica subjacente.
Estatísticas semestrais de derivativos de balcão.
Atualizado em 2 de novembro de 2017.
Navegue e baixe dados.
As estatísticas de derivativos OTC também podem ser geradas usando:
BIS Statistics Explorer - uma ferramenta de navegação para visualizações pré-definidas dos dados mais atuais do BIS.
Os dados sobre os derivados OTC pendentes são reportados por uma amostra maior de negociantes a cada três anos nas posições em aberto que fazem parte do Inquérito Trienal do Banco Central. Na época da Pesquisa Trienal mais recente, no final de junho de 2016, as estatísticas semestrais capturavam cerca de 94% das posições pendentes de derivativos de balcão.
Mercado de balcão.
O que é um 'mercado de balcão'?
Um mercado descentralizado, sem uma localização física central, onde os participantes do mercado negociam entre si através de vários modos de comunicação, como telefone, e-mail e sistemas proprietários de negociação eletrônica. Um mercado de balcão (OTC) e um mercado de câmbio são as duas formas básicas de organizar os mercados financeiros. Em um mercado de balcão, os revendedores atuam como criadores de mercado, citando preços nos quais comprarão e venderão um título ou moeda. Uma negociação pode ser executada entre dois participantes em um mercado OTC sem que outros estejam cientes do preço pelo qual a transação foi efetuada. Em geral, os mercados OTC são, portanto, menos transparentes do que as bolsas e também estão sujeitos a menos regulamentações.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Mercado Over-The-Counter'
Os mercados de balcão são usados principalmente para negociar títulos, moedas, derivativos e produtos estruturados. Eles também podem ser usados para negociar ações, como OTCQX, OTCQB e OTC Pink marketplaces (anteriormente OTC Bulletin Board e Pink Sheets) nos corretores norte-americanos que operam nos mercados OTC dos EUA são regulados pela Financial Industry Regulatory Authority. (FINRA)
Os mercados de balcão normalmente são bifurcados no mercado de clientes - onde os revendedores negociam com seus clientes, como corporações e instituições - e no mercado interdealer, onde os revendedores negociam uns com os outros. O preço que um negociante cita para um cliente pode muito bem diferir do preço que ele cita para outro revendedor, e o spread bid-ask também pode ser mais amplo no caso do primeiro do que no segundo.
Riscos dos mercados de balcão.
Embora os mercados OTC funcionem bem durante os tempos normais, existe um risco adicional, denominado risco de contraparte, de que uma parte assumirá o padrão antes da conclusão da transação e / ou não efetuará os pagamentos atuais e futuros exigidos por contrato. A falta de transparência também pode fazer com que um círculo vicioso se desenvolva durante períodos de estresse financeiro, como foi o caso durante a crise de crédito global de 2007-08.
Os títulos lastreados em hipotecas e outros derivados, tais como CDOs e OCMs, que eram negociados apenas nos mercados OTC, não podiam ser precificados de forma confiável, uma vez que a liquidez se esgotou totalmente na ausência de compradores. Isso resultou em um número crescente de revendedores se retirando de suas funções de criação de mercado, exacerbando o problema de liquidez e causando uma crise mundial de crédito. Entre as iniciativas regulatórias empreendidas após a crise para resolver essa questão foi o uso de câmaras de compensação para o processamento pós-negociação de operações de balcão.
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Acesso a Derivativos Asiáticos em Um Só Lugar.
A SGX fornece serviços de negociação e compensação para uma ampla gama de derivativos, incluindo Índice de Acções, Taxas de Juros, Câmbio, Mercadorias e Derivados Financeiros OTC, tais como Swaps de Taxa de Juro.
A ampla gama de produtos é complementada por serviços adicionais oferecidos aos membros, como serviços de dados de mercado, serviços de acesso a mercados, proteção de garantias de clientes, compactação de transações financeiras OTC e muito mais.
Melhores Normas Regulamentadoras e de Gerenciamento de Risco.
A estrutura regulatória e de gerenciamento de riscos da SGX é do mais alto padrão.
A SGX-DC mantém uma contribuição mínima de 25% para o Fundo de Compensação, significativamente maior do que a maioria das CCPs No âmbito da estrutura proposta de Basileia III, os Membros continuam a obter eficiências de capital da compensação de negociações negociadas em bolsa e da OTC com a SGX.
Regulamentado pela Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) A SGX é também a primeira CCP asiática autorizada como uma Organização de Compensação de Derivativos (DCO) pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
Além disso, a SGX requereu o reconhecimento como CCP de países terceiros ao abrigo do Regulamento da Infraestrutura do Mercado Europeu, de modo a continuar a fornecer serviços de compensação aos clientes da UE. Os processos e sistemas foram avaliados de forma independente pelo FMI e considerados altamente compatíveis com os padrões CPSS-IOSCO PFMI.
A Singapore Exchange (SGX) oferece uma ampla gama de Derivativos Asiáticos que cobrem várias classes de ativos permitindo que você acesse o mercado asiático de um único lugar.
T, T + 1 Sessões de Negociação e Ciclos de Compensação para ETD e OTC Commodities permitem negociar desde a abertura asiática até o fechamento do mercado europeu.
A SGX oferece várias possibilidades para registrar operações em bloco e operações negociadas bilateralmente. Os membros podem usar a GUI e a API do Trade Registration System (TRS), bem como a GUI e a API da plataforma de Negociações Comerciais Grandes Negociadas (eNLT). Além disso, os membros têm a possibilidade de usar a Trade Report API para registro comercial.
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Atualmente, os seguintes produtos SGX-DT são elegíveis para compensações mútuas com o CME:
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O gerenciamento comercial e de posição é processado em tempo real. A gestão do comércio e da posição, tais como retificações, desistências, exercícios, fechamento de posições e reintegrações e relatórios de posição de spread podem ser executados pelos Membros de Compensação em tempo real.
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Um mercado descentralizado, sem uma localização física central, onde os participantes do mercado negociam entre si através de vários modos de comunicação, como telefone, e-mail e sistemas proprietários de negociação eletrônica. Um mercado de balcão (OTC) e um mercado de câmbio são as duas formas básicas de organizar os mercados financeiros. Em um mercado de balcão, os revendedores atuam como criadores de mercado, citando preços nos quais comprarão e venderão um título ou moeda. Uma negociação pode ser executada entre dois participantes em um mercado OTC sem que outros estejam cientes do preço pelo qual a transação foi efetuada. Em geral, os mercados OTC são, portanto, menos transparentes do que as bolsas e também estão sujeitos a menos regulamentações.
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Os mercados de balcão normalmente são bifurcados no mercado de clientes - onde os revendedores negociam com seus clientes, como corporações e instituições - e no mercado interdealer, onde os revendedores negociam uns com os outros. O preço que um negociante cita para um cliente pode muito bem diferir do preço que ele cita para outro revendedor, e o spread bid-ask também pode ser mais amplo no caso do primeiro do que no segundo.
Riscos dos mercados de balcão.
Embora os mercados OTC funcionem bem durante os tempos normais, existe um risco adicional, denominado risco de contraparte, de que uma parte assumirá o padrão antes da conclusão da transação e / ou não efetuará os pagamentos atuais e futuros exigidos por contrato. A falta de transparência também pode fazer com que um círculo vicioso se desenvolva durante períodos de estresse financeiro, como foi o caso durante a crise de crédito global de 2007-08.
Os títulos lastreados em hipotecas e outros derivados, tais como CDOs e OCMs, que eram negociados apenas nos mercados OTC, não podiam ser precificados de forma confiável, uma vez que a liquidez se esgotou totalmente na ausência de compradores. Isso resultou em um número crescente de revendedores se retirando de suas funções de criação de mercado, exacerbando o problema de liquidez e causando uma crise mundial de crédito. Entre as iniciativas regulatórias empreendidas após a crise para resolver essa questão foi o uso de câmaras de compensação para o processamento pós-negociação de operações de balcão.
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